善用ESG量化股票策略 夯主題商機全掌握

受惠於通膨疑慮利空鈍化、美國零售銷售優於預期、美國第三季企業獲利報佳音等利多帶動下,全球股市近期呈現強漲格局。柏瑞投信表示,美國聯準會 (Fed) 縮債無礙股市多頭氣勢,加上 ESG 投資已是大勢所趨,資金動能源源不絕,今年流入全球 ESG 基金的金額創下歷史新高,建議投資人可透過 ESG 量化股票策略 *,搭上股市資金行情和永續投資大潮。

根據高盛證券 9 月底的統計報告,全球 ESG 資金流量持續強勁增長,截至今年 8 月底,資金流入全球 ESG 股票基金的金額達到 3330 億美元,已超過去年一整年的 2690 億美元。報告亦指出,全球 ESG 基金數量也呈現上升趨勢,主因來自於現有基金的「更名」。在 8 月份全球整體的 ESG 基金中,新發行的 ESG 基金占 23%,而現有基金更名為 ESG 基金的比例達到 77%,高於均值的 50%。

柏瑞投信指出,在 ESG 投資熱潮未見消退和企業獲利持續增長的基本面支撐下,全球資金流入 ESG 基金的趨勢可望延續到 2022 年,而在永續投資浪潮推升下,ESG 股票型基金持續受到投資人青睞。

全球資金可望持續流入 ESG 股市

根據美銀證券 11 月發布的報告顯示,以 ESG 為投資重點的股票型基金資產出現強勁成長,截至 2021 年 8 月底,資金流入整體 ESG 基金的比例,從 3 年前的 16% 成長至 30%。其中,ESG 類型的全球股票型基金比例,也從 2015 年的 2%,大幅成長到 2021 年 8 月的 12%。

如果想要參與全球 ESG 股市還有機會嗎?柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人方定宇表示,就市場流動性來看,全球 5 大央行,除了美國開始減少購債規模外,其他央行依然維持較為寬鬆的貨幣政策,所以資金面的供給只是開始略微下降,但並未消失,對於全球股市仍有正面助益。

另外,在疫情獲得控制後,全球經濟持續穩健復甦帶動企業獲利和民間消費起飛來看,仍有利於 2022 年股市展望。若想要一次網羅 ESG 熱門主題商機,柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人方定宇指出,All-in-One 的柏瑞 ESG 量化股票策略將是優選。

此一策略不但全方位考量基本面、價值面與動能面,追求均衡配置、掌握產業輪動機會,亦透過自行研發有助於增進股票中長期表現的 ESG 因子,再融入量化選股的模型當中,以尋求 ESG 較佳、又具上漲潛力的公司。

柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 為柏瑞所發行的第三檔 ESG 基金,保管銀行為第一商業銀行。這是柏瑞繼 2020 年 1 月發行境內第一檔 ESG 量化債券、11 月發行 ESG 量化多重資產產品,為國內首家擁有完整 ESG 量化股、債、多重資產型基金家族的投信 **。

柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 截至 2021 年 10 月底,投組量化選股區域以成熟國家為主、新興市場為輔,聚焦大型企業、擇優布局中小型股。在產業歸納配置上,以復甦受惠 / 中長期成長題材為主,占比最高的為資訊科技業,但投組仍將視市況變動,且須留意全球通膨走勢、中國政策不確定性及中美關係進展等可能波動風險。

* 係指柏瑞 ESG 量化全球股票收益投資策略,是以 MSCI ACWI ESG Screened 指數為配置依據,運用柏瑞集團的量化股票投資模組來建構投資組合。

** 係分別依據 SITCA 分類 - 全球股票類型、全球投資等級債類型、多重資產類型,符合 ESG 投資逾 60%,且採用量化策略操作的基金,柏瑞投信均為發行第一檔。

本基金經金融監督管理委員會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。有關本基金應負擔之費用,已揭露於公開說明書中,投資人可至本公司網站或公開資訊觀測站查詢。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股,在該公司有盈餘分配的情況下,所發放之現金股利,且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作,此配息結果可能涉及本金。
本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標;惟風險無法因分散投資而完全消除,投資人應注意本基金可能產生之風險包括:類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制及匯率變動之風險等,遇前述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金將 ESG 投資納入主要投資重點,相關風險包括:ESG(或永續發展) 主題基金之投資風險、目前 ESG 評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等,前述相關風險、有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。
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