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台股

瑞信AT1債券變廢紙 14家金控曝險全數出爐

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2023-03-20 18:53

瑞銀集團 (UBS) 同意收購瑞信 (Credit Swisse) 之後,將使得大約 160 億瑞郎 (約新台幣 5275.44 億元) 的瑞信額外一級資本 (AT1) 債券「變壁紙」,經統計各金控最新曝險狀況,全數都未踩到 ATI 債券。

瑞士信貸債務危機,由於其為瑞士第二大金融機構,就怕風暴延燒全球,瑞士第一大銀行瑞銀 (UBS) 宣布以 30 億瑞士法郎 (約新台幣 979.2 億元) 的價格買下出手相救。不過雖然解了燃眉之急,但瑞士監管機構 FINMA 卻命令,瑞信發行的「AT1 債券」將減記為零,等同總額 160 億瑞士法郎 (約新台幣 5275 億元) 的債券形同壁紙。

金融業高層表示,瑞信風暴演變至今,在瑞銀出手相救之後,整體瑞信曝險已不是最大重點,但因為瑞信的「AT1 債券」將成廢紙,所以要關注的是「AT1 債券」曝險狀況,經與瑞士信貸確認,臺灣及香港團隊的台灣境外結構型商品以及海外債 PP 券並非新聞報導所述遭減記的 AT1,由於瑞信 AT1 債本身信評就低,原本就不屬投資級債券,因此預期台灣金融業不至於踩到 ATI 地雷。

若以 14 家上市櫃金控對瑞信曝險金額來看,以國壽目前持有瑞信債券約 340 億元最高,但國泰金 (2882-TW) 表示,其中完全沒有瑞信的 AT1 債券,都是主順位債券及國際板債券,目前債權「完全確保」。

新光金 (2888-TW) 持有瑞信債券 157 億元次之,占整體總資產僅 0.3%,主要都是主順債,且無 AT1 部位,新光金強調,目前債信無虞。

開發金控 (2883-TW) 對瑞士信貸曝險金額約 150 億元,但都是主順位債,沒有 AT1 債券曝險。

中信金 (2891-TW) 則表示,經盤點金控集團對瑞信相關曝險,旗下保險台灣人壽所持有之瑞信債券 (庫存成本台幣 120.58 億),非屬 AT1 債券。

富邦金 (2881-TW) 沒有持有瑞士信貸 AT1 債券。富邦金控合計對瑞士信貸的曝險金額約新台幣 110 億元,全部都是主債,目前也沒有債信疑慮。

第一金 (2892-TW) 表示,一銀對瑞信只有投資部位約 1 億美元 (約新台幣 30.55 億元),主要是金融債,占整體投資部位 0.7%,亦無持有 AT1。

兆豐金 (2886-TW) 也表示,兆豐銀瑞信曝險部位 (同業存拆、債券、衍生性金融商品) 合計約 1 億美元 (約新台幣 30.55 億元),主要以主順位債為主,也沒踩到 AT1 債券。

永豐金 (2890-TW) 整體對瑞士信貸暴險約 10 多億元,約佔金控合併資產不到 0.07 % ,以主順位金融債為主,皆無 AT1 暴險,因此影響有限。

合庫金 (5880-TW) 表示,該行持有瑞信債券部位約 3000 萬美元 (約新台幣 9.16 億元),主要是公司債,無擔保、有擔保的都有,且含同業拆存,但也沒有踩到 AT1 債券。

台新金控 (2887-TW) 整體瑞士信貸暴險金額約新台幣 8.3 億元,約佔金控合併資產 0.03%,其中,台新銀行債券新台幣 8.25 億,皆為瑞士信貸的主順位金融債,無 AT1 債券暴險。台新人壽則沒有投資瑞信的債券。

華南金 (2880-TW) 表示,該集團截至 2 月底,對瑞士信貸暴險為華銀持有其優先無擔保 (Senior Unsecured) 債券折合新臺幣 4.15 億元,約佔金控合併資產 0.01%,另未有其 AT1 債券暴險。

元大金 (2885-TW) 則表示,依照金控法 46 條,該金控持有瑞信債券的曝險部位遠低於須向金管會申報的金額上限,且也沒有 AT1 部位。

玉山金 (2884-TW) 也未踩到 AT1 地雷。國票金 (2889-TW) 表示,該金控對瑞信全無曝險。






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