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Fed升息股債雙殺 全球最大退休金基金連三季賠錢 2009年來首見 

鉅亨網編譯余曉惠 2022-11-05 09:43

全球最大退休金基金「日本政府年金投資基金」 (GPIF) 陷入連續三季虧損,為 2009 年雷曼兄弟危機以來首見,反映美國聯準會 (Fed) 升息,推升殖利率並使債券部位價值減損,同時股市也在全球經濟衰退的擔憂中遭到拋售。

GPIF 周五 (4 日) 公布,年度第 2 季 (7-9 月) 的投資虧損 1.72 兆日元 (116 億美元),管理資產總價值減為 193 兆日元,投資報酬率為 - 0.88%。上回連三季虧損終止於 2009 年 1 至 3 月。

GPIF 上季投資的每一個資產類別都下跌,其中,外國債券部位損失 7644 億日元,國內債券部位損失 3982 億日元,日股部位下跌 3679 億日元,外國股票部位也減少 1916 億日元

GPIF 因為管理資產規模龐大,被市場譽為「巨鯨」。

然而不只 GPIF,其他大型退休金基金最近幾個月以來苦於應付市場波動。例如,挪威政府退休基金在 9 月為止一季虧損 4490 億挪威克朗 (434 億美元),投資報酬率為 - 4.4%,該基金規模與 GPIF 相同,但投資部位較多元,包括美國科技股。

GPIF 總裁宮園雅敬周五透過官網聲明表示,美國和歐洲為了壓制通膨壓力而升息,引發經濟衰退疑慮,並打壓國內外的股票價格。但由於美元對日元持續升值 (7-9 月期間從 135.86 升至 144.75 日元兌 1 美元),幫助緩和海外股票和債券價格下跌造成的損失。

他說明,由於美元兌日元上季共升值 6.5%,即使道瓊工業指數同期下跌 6.7%,但 GPIF 規模 47 兆日元海外股票部位的虧損僅 0.5%。

GPIF 管理的資產有一半為外國投資,剩下的為日本股票和債券,而日本股債市上季表現大致仍穩健。

目前 GPIF 的投資部位變得略為偏重債券,國內外債券占整體投資組合的比率從 6 月 30 日的 51.4% 升至 52.3%,國內外股票占比則從 48.6% 降為 47.7%。

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