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中證1000衍生品上市交易 帶動一支ETF規模單周激增7倍

鉅亨網新聞中心 2022-07-25 13:26


市場期待已久的中證 1000 股指期貨和股指期權上周五 (22 日) 上市,上市首日,中證 1000 股指期貨四個合約成交量合計為 36487 手,累計成交額達 504.91 億元,總持倉量 30326 手,成交持倉比 (由成交量除以持倉量所得) 均超過 100%。

這一數額遠超滬深 300 股指期貨 (IF)、上證 50 股指期貨 (IH)、中證 500 股指期貨 (IC) 的成交持倉比,其活躍度明顯超越其他品種,說明投資者參與熱情相對較高。


這引起了市場對金融衍生品的極大關注,更是帶火了現貨標的中證 1000ETF,特別是華夏中證 1000ETF(159845),不僅單日成交突破 22 億元,創了歷史記錄,流動性同類第一,更是單週淨流入超 21 億元,規模從不到 3 億變為 24 億,一周內激增 7 倍。

業內人士透露,1000 股指期貨上市當日發行的 4 支中證 1000ETF,合計認購超 200 億元,這將為市場帶來新活水。中證 1000ETF 有望成為繼上證 50 ETF、滬深 300ETF、中證 500ETF 等指數產品之後又一重要的寬基品種。

中證 1000 指數成份股主要是中國 A 股市場一批小市值公司,受訪分析師認為,隨著中證 1000 指數期指期權的推出,機構未來對投資中證 1000 指數的需求會明顯增加,投資性價比也顯著提升。

華夏基金認為,中證 1000 股指期貨和期權的推出,將為市場帶來更多策略組合,產品生態將更為豐富,改善成分股流動性的同時,也有利於指數長期穩健表現,增強指數競爭力。

參照過去,歷次股指期貨和期權衍生品推出後,對應的股指 ETF 基金整體規模會有明顯的增加,不僅基金份額提昇明顯,基金數量也會有顯著的增加,增幅在 23%-38% 之間。由此帶動相關板塊,資金流入加大。

廈門大學韓乾表示,以中證 1000 指數為標的的股指期貨和股指期權,對市場的幫助會很大,特別是在風險管理方面。

廣發證券金融工程首席分析師羅軍指出,中證 1000 指數為相關指數產品持有人提供了更有效的風險管理工具,另外,掛鉤中證 1000 指數衍生品的推出,還可以豐富市場產品創設品種和交易策略,例如在結構化產品設計、對沖與套利交易等領域都可以發揮重要作用。


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