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【永豐期貨】台指選擇權盤後-尾盤拉抬翻紅 台股續創今年新高

※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 15 點至 10308 點。價差方面,台指期轉為逆價差 - 14.92 點,電子期逆價差擴至 - 1.02 點,金融期正價差縮至 1.5 點。現貨部分,三大法人買超 3.55 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 4072 口至 32068 口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少 5719 口至 60075 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4945 口至 29549 口。

美股昨日受到歐美經濟數據雙雙傳出壞消息影響,美股高檔震盪拉回,亞股普遍開低走低,帶動台指期開低後與現貨拉大逆價差空間,連帶現貨早盤隨著亞股跌勢一度跌破 10300 點,但亞股盤中受到中美將簽定貿易相關協議消息帶動跌點收斂,加上盤中電子股在強勢族群帶動下緩步收斂跌幅,IC 設計族群在聯發科盤中創高帶動下多檔漲停,加上股王大立光續強創下波段新高連帶二線光學鏡頭類股持續吸引人氣,加上陸股下午盤開盤後直線拉升帶量創下波段新高,連帶台股收盤也出現買盤拉抬由黑翻紅。終場加權指數上漲 3.39 點或 0.033%,收在 10322.92 點,成交量能 1168.12 億,較前一日縮減 81.87 億。技術面來看,周五日 K 連五紅並續創波段新高,日 KD 指標來到 2018 年 7 月新高,短線雖有過熱疑慮但並未出現背離,加上下檔均線持續多頭排列墊高支撐,但指數短線漲幅已高,雖有更高價格機會但仍不建議過度追高。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10400 點,賣權集中在 10100 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10400 點,賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.52 降至 1.43,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.3% 降至 10.9%,賣權平均隱含波動率由 14.67% 降至 14.36%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多格局。   (永豐期貨研調)
 
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