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台股

【永豐期貨】台指選擇權盤前-中小型股活躍 台股開低走高連二紅

永豐期貨 2018-11-28 08:43

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 30 點至 9739 點。價差方面,台指期轉為逆價差 - 39.62 點,電子期轉為逆價差 - 1.71 點,金融期逆價差擴至 - 4.22 點。現貨部分,三大法人賣超 45.45 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 3410 口至 10117 口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少 7300 口至 36348 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 5613 口至 4507 口。

美股週一因假期銷售數字亮眼,電子股領漲且義大利問題有解帶動歐美股市收高,但盤後川普針對中美貿易再度威脅將祭出關稅制裁,台指期早盤未能延續週一盤後漲幅反倒開低,現貨也在權值股回吐週一選後慶祝行情漲幅影響下,開低走低一度跌破 9700 點大關。隨著油價持續走低,傳產股成為週二盤面領跌重心,塑化食品水泥鋼鐵等四大傳產龍頭股盤中紛紛創下波段新低,加上金融股也出現賣壓壓低,所幸雖傳出蘋果陸製產品將課徵 10% 關稅利空,但兩岸三地蘋概股多數利空不跌漲跌互見,盤中更見買盤轉進布局跌深電子股,半導體與記憶體及面板等族群均出現開低走高,且盤面表現最為亮眼的仍落在中小型股身上,高雄勝選概念股中觀光股連二日大漲,加上漲價題材股中矽晶圓族群率先創下反彈新高,生技股也挾展覽題材盤中多檔攻上漲停,資金同步點火被動元件等帶動櫃買指數創下反彈新高,隨著中小型股人氣回籠連帶指數尾盤由黑翻紅。終場加權指數上漲 13.26 點或 0.136%,收在 9778.62 點,成交量能 998.09 億,較前一日增加 87.04 億。技術面來看,週二日 K 連二紅且回測 5 日線有守,日 KD 指標也出現低檔黃金交叉向上,整體呈現低有撐上有壓的三角收斂型態。

選擇權分析

週選擇權未平倉量觀察,買賣權未平倉最大量支撐壓力區由 9600~9900 點縮至 9650~9800 點,支撐壓力區間持續縮窄。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.28 降至 1.2,大於中性值 1,籌碼面仍維持中性偏多架構。買權平均隱含波動率由 16.13% 降至 15.87%,賣權平均隱含波動率由 20.43% 降至 20.09%,買賣權皆降,VIX 指數下降 0.72 至 18.97。以上跡象顯示明日週結算行情持續呈小幅震盪的機會較大。

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