亞洲匯市8日美元兌日圓外匯期權需求減弱

因匯率窄幅波動，亞洲匯市8日，美元兌日圓看漲或看跌期權需求均減弱。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率小幅下跌至10.50%/11.20%。

綜合外電4月8日報道，亞洲匯市8日，對美元兌日圓看漲或看跌外匯期權的需求均減弱，因匯率未脫離狹窄的93.17-93.45日圓區間。基準的1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率小幅下跌至10.50%/11.20%，紐約匯市7日尾盤為10.55%/11.25%。

交易商稱，東京匯市早盤的這種穩定性緩解了防范美元波動風險的期限長達數月的期權需求。

一位大型東京銀行期權交易員稱，一位市場人士準備賣出2個月期美元看跌兌日圓看漲期權，執行價90.55日圓。類似合約持有人在美元跌破執行價時會賺錢，表明市場人士預計美元短期內將相對穩定。

期權交易員稱，另一位市場人士計劃賣出3個月期美元看漲兌日圓看跌期權，執行價96.00日圓。

但交易商稱，期權價格的進一步下滑將是暫時的，因美國國債收益率下滑，可能會推低美元兌日圓，提振隱含波動率。紐約市場收盤時10年期美國國債收益率3.863%。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
8日 7日 7日
美元/日圓 10.50%/11.20% 10.55%/11.25% 10.75%/11.45%
歐元/美元 9.80%/10.20% 9.85%/10.25% 9.85%/10.25%
歐元/日圓 11.95%/12.75% 11.85%/12.65% 12.05%/12.85%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
8日 7日
美元/日圓 11.35%/11.95% 11.50%/12.10%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為0.30%/0.80%，東京匯市7日為0.20%/0.70%。

(師衛娟 實習編輯)

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