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瑞信AT1債券淪壁紙 傳PIMCO為最大持有人

鉅亨網編譯羅昀玫 2023-03-21 07:29

瑞銀 (UBS) 上週日 (19 日) 以 32.5 億美元收購搖搖欲墜的瑞士信貸 ,還導致約 160 億瑞郎 (約 173 億美元) 的瑞信額外一級資本 (AT1) 債券慘變壁紙。《彭博》引述知情人士報導,PIMCO 對瑞信 AT1 的曝險金額最大,規模約 8.07 億美元。

瑞銀財務風暴震撼全球金融市場,瑞士政府上週日宣布,瑞銀將收購瑞信,而瑞信規模 173 億美元的 AT1 債券資產將被完全減記,成為歐洲 AT1 市場最大的一次債券減記事件,虧損規模遠超 2017 年西班牙銀行 Banco Popular SA 債券的 13.5 億歐元減記事件。

知情人士向《彭博》透露,瑞信 AT1 債券的最大持有人包括 PIMCO 和景順 (Invesco),其中 PIMCO 持有的 AT1 債券最多,規模約 8.07 億美元,景順則投資約 3.7 億美元的 AT1 債券。

據悉,PIMCO 還持有瑞信近 30 億美元的優先債,其中一些債券比上週五收盤價高約 0.25 歐元,這可能消弭其 AT1 債券曝險帶來的部分損失。

此外,美國機構債券管理巨頭貝萊德 (BlackRock)(BLK-US) 2 月底對瑞信 AT1 債券投資規模約為 1.13 億美元。知情人士指出,貝萊德近幾週已減持部分 AT1 債券。

截稿前,PIMCO 和貝萊德拒絕置評,景順尚未回應置評請求。

由於瑞銀收購瑞信的交易尚未正式完成,瑞信 AT1 債券還沒有被監管部門正式清零。

消息人士透露, 摩根大通、摩根士丹利等交易商願出價 2 美分購買瑞信部份面值 1 美元的 AT1 債券,BTIG、Jefferies Financial Group 等投行也參與此類交易。

瑞信 AT1 債券的一些持有人正準備抵制監管機構註銷債務的決定,Brandywine Global Investment Management 基金經理 Bill Zox 研判,雖然瑞士監管機構 Finma 有權註銷 AT1,但仍有修改協議的可能性。

瑞信 ADR (CS-US) 週一 (20 日) 血崩 52.99% 至每股 0.94 美元。標普地區銀行 ETF (KRE) 收紅 0.28%。

(本文不開放合作夥伴轉載)





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