從市場波動中受益 達里歐的橋水基金上半年投報率達32%

從市場波動中受益 達里歐的橋水基金上半年投報率達32% (圖:AFP)
從市場波動中受益 達里歐的橋水基金上半年投報率達32% (圖:AFP)

金融行情普遍重挫之際,知情人士透露,橋水聯合 (Bridgewater Associates) 的主力避險基金上半年仍交出 32% 的傲人績效,從劇烈的市場波動中獲益。

根據消息來源,達里歐 (Ray Dalio) 創立的橋水向 Pure Alpha II 基金的投資人表示,6 月上漲 4.8%,使其自 1991 年創立以來的年化報酬率上升到 11.4%。

和許多從各國總體經濟不穩定中獲利的宏觀策略基金一樣,Pure Alpha 正從多年的低潮中脫困。該基金 2020 年下跌 12.6%,數個法人客戶因此撤出資金,但去年開始反彈,交出約 8% 的績效,十年的年化報酬率跟著轉正。

目前各國央行正積極升息對抗通膨,知情人士透露,受益於美國聯準會 (Fed) 升息,Pure Alpha(18% 波動率) 避險基金扣除交易費的淨回報增加。升息往往會導致資產價格劇烈震盪,例如今年上半年,標普 500 指數共下跌約 20%。

根據消息來源,橋水交易的市場有 65% 都賺錢,優於歷史均值 55%,在利率、股票、大宗商品、主權債及公司債、已開發市場貨幣等都有所斬獲,並抵銷在新興市場貨幣等資產的虧損。

橋水管理約 1500 億美元資產,包括避險基金和純做多基金。該公司高層人事最近有所異動,任命 Nir Bar Dea 和 Mark Bertolinii 為共同執行長,並成立一個投資委員會,成員包含共同投資長 Greg Jensen 和 Bob Prince。


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