銀監會重申商銀存貸比75%紅線 流動性覆蓋率2018年達100%

 
為防範風險，中銀監再次重申對商業銀行流動性監管要求。
圖片來源：香港文匯報

去年中發生的「錢荒」令擾動了市場，而今年春節前也一度令人擔心事件會重演，商業銀行的流動性管理水平再次引發大眾關注。為防範風險，中國銀監會再次重申，商業銀行存貸比應當不高於75%，流動性覆蓋率應當在2018年底前達到100%等要求。

香港《文匯報》報導，在近日召開的《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》新聞通氣會上，銀監會有關部門負責人說，個別銀行局部的流動性問題易引發整個銀行體系的流動性緊張。部分商業銀行出現資金來源穩定性下降、資產負債期限錯配加大、流動性風險隱患增加等問題。有關管理辦法將於今年3月1日起實行。

銀監會並要求，銀行流動性覆蓋率應當在2018年底前達到100%，流動性比例應當不低於25%。又表示，目前44家銀行都已經達到今年年底的流動性覆蓋要求。

《辦法》要求銀行對包括同業和理財在內的各業務條線的流動性風險進行有效識別、計量、監測和控制，在考核主要業務條線的收益時納入流動性風險成本，推動銀行更好地平衡收益與風險之間的關係。

《辦法》引入了巴Ⅲ流動性標準的流動性覆蓋率指標。流動性覆蓋率旨在確保商業銀行具有充足的合格優質流動性資產，能夠在銀行監管機構規定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少30天的流動性需求。

銀監會亦對流動性覆蓋率規定了與巴Ⅲ相一致的過渡期，即商業銀行流動性覆蓋率在過渡期內，應當於2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達到60%、70%、80%、90%。

有券商銀行業分析師認為，要求「銀行將同業和理財等表內外項目對現金流的影響納入流動性風險的計量」的執行難度較高，如果是保本理財，現金淨流入計量是需要考慮的；但對於非保本理財，屬實質意義的表外理財，銀行不應該將其納入統一的流動性管理。

「貸存比不高於75%」的要求已執行了19年。銀監會稱，鑒於存貸比是《商業銀行法》中的法定監管指標，《辦法》仍將存貸比納入作為流動性風險監管指標之一。

同時，銀監會亦表示，隨著商業銀行資產負債結構、經營模式和金融市場的發展變化，存貸比監管也出現了覆蓋面不夠，風險敏感性不足，未充分考慮銀行各類資金來源和運用在期限和穩定性方面的差異，難以全面反映銀行流動性風險等問題。銀監會將加強與有關部門溝通協調，完善存貸比監管考核辦法，並積極推動立法機關修訂《商業銀行法》。