高盛、大摩背信先賣股?監管機構要查爆倉事件始末

高盛、大摩背信先賣股?監管機構要查爆倉事件始末(圖:AFP)
高盛、大摩背信先賣股?監管機構要查爆倉事件始末(圖:AFP)

Bill Hwang 爆倉事件中,相關銀行遭受損害的規模相距甚大,英美監管機構據稱已開始著手調查,包括放任高槓桿的情況在內,各銀行是否有不當行為。

依據各投資銀行披露狀況,野村控股 (Nomura) 及瑞士信貸 (Credit Suisse) 周一 (29 日) 均宣布,將因客戶狀況遭致「重大損失」,詳細金額仍待計算。相對地,同業高盛及摩根士丹利卻能倖免,表示公司所受的影響有限。

據目前市場所傳消息,Hwang 在上周四召集了六家投行—高盛、摩根士丹利、富國銀行、瑞銀、瑞信以及野村,希望他們在處置時能夠有序進行。避免市場動盪。

相關人士說,一些投行也在促成此事,以免所持部位折損過大,並希望可以在 20 天內賣出持股,降低損失。據稱,其中 4 家銀行在周五開盤前似乎相信,如果爭相出逃,只會互相傷害,但最終多家銀行並未達成任何協議。

後續發展顯示,高盛率先在周五拋出 36 億美元大宗交易訂單,並在之後加碼,截至當日收盤,高盛平掉約 105 億美元的相關部位,摩根士丹利動作也不慢,交易超過 100 億美元。野村、瑞信的動作顯然遠遠落後。

SEC 前律師 Mark Berman 表示,監管機構不僅要研究華爾街主要經紀人,如何允許 Archegos 建立如此高槓桿的部位,而且還要研究銀行對信貸談判和風險管理的集體行動。

目前任職諮詢公司 CompliGlobe 執行長的 Berman 表示,如果確實有 4 家銀行坐在一起,試圖共同行動,是什麼原因造成一些人搶跑,動作慢的銀行遭受重傷?

由於 Archegos 所用槓桿大部分為野村控股和瑞信集團等銀行,透過互換或所謂的差價合約 (Contract For Difference,簡稱 CFD) 提供的。監管機構預計也會針對此一商品,進行更嚴格的審視。

據報導,美國 SEC 以及英國金融行為監管局 (FCA),均已要求此事涉及的銀行提供相關訊息,華爾街自律組織 Finra 也已經與這些銀行進行聯繫。


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