Archegos爆倉危機 全球銀行業虧損估超過60億美元

Archegos爆倉全球銀行虧損超過60億美元 高盛、大摩皆入列(圖:AFP)
Archegos爆倉全球銀行虧損超過60億美元 高盛、大摩皆入列(圖:AFP)

Archegos Capital Management 爆倉引發美國媒體類股與中概股出現拋售潮,據路透引述熟悉內情人士報導,全球銀行業可能面臨超過 60 億美元的虧損,以及監管審查。

目前美國證券交易委員會 (SEC) 密切追蹤 Archegos,瑞士金融監管機構也就此事件與瑞信保持聯繫。日本內閣官房長官加藤勝信則表示,已仔細監控野村的狀況,日本金融廳將與央行共享相關資訊。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 和野村證券 (Nomura) 周一警告,由於向 Archegos 提供貸款,如今面臨斷頭風險將承受重大虧損。野村證券警告將面臨 20 億美元的損失,瑞信僅表示第一季業績將因此受到重大影響。

據路透 (Reuters) 引述兩位消息人士報導,瑞士信貸保守估計損失 10 億美元,最高恐達 40 億美元

除野村與瑞信外,CNBC 報導,摩根士丹利 (大摩) (Morgan Stanley) 上周五賣出與 Archegos 相關的股票資產,規模達 40 億美元,但並未出現重大損失。高盛則表示,該事件對公司金融層面影響不大。

德意志銀行在一份聲明中表示,目前已大幅降低 Archegos 的曝險,該公司預計不會因此而遭受鉅額損失。

前 Tiger Aisa 交易員 Bill Hwang 旗下對沖基金 Archegos 上周五爆倉,引發美國媒體股 ViacomCBS (VIAC-US)、Discovery(DISCA-US) 遭拋售,中概股諸如騰訊音樂 (TME-US)、百度 (BIDU-US)  等股價也劇烈震盪。

消息人士表示,Archegos 主要購買總報酬交換 (Total Return Swap) 的衍生性商品,該產品使投資者可以對賭股價的變動,並不須持有證券,而該機構將其資產作為抵押品,而不是使用現金購買。

消息人士表示,Archegos 的資產約為 100 億美元,但持有的部位規模超過 500 億美元

Archegos 爆倉危機使野村證券周一於日股暴跌 16.3%,創下單日跌幅紀錄,瑞信也驟跌近 14%,是一年來最大跌幅。

美國金融股周一也承壓,摩根士丹利 (MS-US) 盤中一度下跌近 3%,高盛 (GS-US) 則跌 1.5%。其他銀行股也受到影響,德銀下跌 3.32%,瑞銀下滑 3.9%。


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