【永豐期貨】台指選擇權盤後-亞洲股市全面走軟 台股反彈力道恐熄火
※來源:永豐期貨


◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 131 點至 9791 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 39.01 點,電子期逆價差縮至 - 0.91 點,金融期逆價差擴至 - 6.58 點。現貨部分,三大法人賣超 93.99 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 4356 口至 8164 口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少 3618 口至 32711 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2073 口至 - 3793 口。

美股週四選舉行情反彈暫歇且科技股續跌,日韓股市開盤同步反低帶動台指期小幅開低,週四聯準會利率會後聲明導致美元與美債殖利率雙雙走高,資金緊縮壓力使亞幣週五同步走貶,加權指數開盤小跌後隨即跌點快速放大,盤中更是一度跌破 9800 點大關,陸港股大跌是導致盤中跌點擴大的主因之一,大陸銀監會主席表示將研議銀行加速放貸民營企業,引發 A50 指數開盤就在金融與保險股領跌下重挫超過 1.5%,港股也大跌超過 2%,加上蘋概股中股王大立光持續弱勢破底,兩岸三地蘋概股全面走跌拖累電子指數大跌超過 1.3%,台積電也不敵外資賣壓盤中跌幅超過 2%,而近期國際油價走軟拖累台塑四寶週五也同步拉回,鋼鐵與食品類股雙雙修正導致非金電指數大跌超過 1%,盤中僅剩壽險雙雄翻紅收斂指數跌幅,所幸尾盤指數受被動元件與矽晶圓族群翻紅帶動下跌點進一步縮小。終場加權指數下跌 115.3 點或 1.159%,收在 9830.01 點,成交量能 1020.53 億,較前一日縮減 184.9 億。技術面來看,週五日 K 連二黑所幸仍力守月線關卡,但萬點之上留下小型島狀反轉缺口,加上日 KD 指標有高檔轉弱危機,指數似有反彈結束的跡象。

選擇權分析

今天指數下跌 115.3 點,週選擇權未平倉最大量支撐壓力區域由重疊在 9900 轉為 9400~9900 點,同時 9800~10000 點之間的週 Call 都有較積極的增加,短線上方的賣壓加重,而不同於昨日,今天 11 月選擇權在 9800 點附近 Call 的未平倉量也有所增加,增加的力道較 Put 稍強。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.07 降至 1,近期選擇權籌碼面持續降溫,目前已降至中性,而 VIX 指數小幅增加 1.31 至 20.7,顯示避險恐慌氛圍也稍稍加重。

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