【永豐期貨】台指選擇權盤前-美期中選舉 台股震盪收紅站回9900
※來源:永豐期貨


◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 73 點至 9847 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 61.35 點,電子期逆價差擴至 - 2.11 點,金融期逆價差擴至 - 9.48 點。現貨部分,三大法人買超 66.06 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 3406 口至 9765 口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨多單增加 3732 口至 35658 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1183 口至 - 3918 口。

週二美股全面收高,激勵週三台股平盤開出後走高,市場雖關注美國期中選舉,但開票結果與外界預期大致相仿,美股電子盤也以紅盤反應,增添台股投資人信心,盤面上各類股皆有不錯表現,尾盤指數拉尾衝上 9900 點,終場加權指數上漲 83.4 點或 0.849%,收在 9908.35 點,成交量能 1166.53 億,較前一日縮減 25.43 億。今日八大類股全數上漲收紅,其中以造紙類股漲幅 1.96% 表現較佳,塑化類股漲幅 0.19% 表現相對一般。技術面觀察,今日大盤指數以中紅 K 延續反彈格局,加權指數開平走高收復 5 日線,原本為壓力的月線轉為支撐,指數若能持續守穩在 5 日線之上,則短線或有進一步走高挑戰 10000 點大關之可能性。今日新台幣由貶轉升,外資現貨轉為買超,後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10000 點,賣權集中在 9800 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10200 點,賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.04 升至 1.08,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 19.71% 降至 17.6%,賣權平均隱含波動率由 25.55% 降至 22.56%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為偏多預期。

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