【永豐期貨】台指選擇權盤後-蘋概股乏力 台股量縮震盪小漲4點
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 6 點至 10718 點。價差方面,台指期轉為逆價差 - 9.23 點,電子期正價差縮至 0.15 點,金融期轉為逆價差 - 1.26 點。現貨部分,三大法人買超 13.6 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加 2439 口至 - 5427 口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少 4589 口至 20618 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4859 口至 800 口。

週三蘋果新機發表,但蘋果股價反而收黑拖累 Nasdaq 指數下挫,台廠蘋概股週四普遍呈現弱勢,領頭羊台積電全日均在壓盤下,午盤過後跌幅擴大跌幅逾 2%,包含日前反彈的鴻海也下跌逾 1%,股王大立光盤中也翻黑,在電子龍頭股普遍弱勢走跌之下,所幸金融與傳產肩負撐盤角色,指數守在平盤附近狹幅整理,終場加權指數上漲 4.66 點或 0.043%,收在 10727.23 點,成交量能 1139.26 億,較前一日縮減 113.62 億。今日八大類股除了機電類股與食品類股收黑,其餘皆收紅,其中以水泥窯類股漲幅 1.74% 表現較佳,食品類股跌幅 0.87% 表現較差。技術面觀察,今日大盤以量縮短十字紅 K 挑戰五日線反壓失利,盤勢仍是較為弱勢的震盪格局,若盤面上電子權值股能同步止跌回穩,有機會帶動台股短線反彈,操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10800 點,賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10900 點,賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.11 降至 1.08,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.27% 降至 12.54%,賣權平均隱含波動率由 16.44% 降至 14.13%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

 


留言載入中...