【永豐期貨】台指選擇權盤後-台積電領漲上攻 台股直逼11100關卡
永豐期貨 2018-08-01 16:36
◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週三上漲 54 點至 11044 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 54.13 點,電子期逆價差縮至 - 0.8 點,金融期逆價差擴至 - 16.71 點。現貨部分,三大法人買超 25.79 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 870 口至 23574 口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨多單增加 895 口至 54707 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1473 口至 28047 口。
週二美股全面反彈收紅,加上蘋果股價盤後盤漲幅達 4%,激勵週三台股以平高盤開出,早盤雖一度回測平盤,但持續上揚的 5 日線給予強勁支撐,推升指數緩步走高,盤面上由創波段新高的台積電領軍上攻,除了蘋概股走強外,近幾日疲軟的國巨、聯發科也都有跌深反彈的跡象,各類股群族皆有所表現,尾盤指數再現拉尾,終場加權指數上漲 40.62 點或 0.367%,收在 11098.13 點,成交量能 1440.93 億,較前一日縮減 149.2 億。整體觀察,週三日 K 開高走高再創波段新高,指數連五天收在萬一關卡之上且沿 5 日線走高,KD 與 MACD 指標呈現高檔鈍化,而外資在期現貨方面也持續偏多操作,盤勢由多方掌握發球權,後續尚未明朗的中美貿易戰,以及下午跌幅擴大的陸股是否進行止跌都將是台股的觀盤重點。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 11100 點,賣權集中在 10900 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11200 點,賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.36 升至 1.39,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.57% 降至 10.46%,賣權平均隱含波動率由 14.36% 降至 13.85%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。
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