【永豐期貨】台指選擇權盤後-資金回流權值股 台股延續盤整格局
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 5 點至 11146 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 27.21 點,電子期逆價差擴至 - 1.54 點,金融期逆價差擴至 - 4.36 點。現貨部分,三大法人賣超 5.3 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 765 口至 19484 口,其中外資多單減碼超過空單減碼,淨多單減少 643 口至 49569 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2148 口至 19799 口。

週二川金會圓滿落幕後,美股漲跌互見,Nasdaq 再創新高,激勵週三台股早盤開高,不過適逢週選擇權結算,OI 最大量支撐壓力落在 11000~11200 之間,加上 5 日線反壓橫阻,盤勢反轉由紅翻黑,但在持續上揚的 10 日線支撐下,低接買盤進場推升指數反彈上揚,盤勢也再度由黑翻紅走高,盤面上資金從昨日強勢的被動元件、矽晶圓等族群流往台積電、大立光等電子權值股,使櫃買的賣壓較集中市場來得重,終場加權指數上漲 28.42 點或 0.255%,收在 11173.21 點,成交量能 1769.17 億,較前一日縮減 62.5 億。技術面觀察,週三日 K 以短紅棒留上下影線作收,KD 指標呈高檔糾結,5 日線轉為彎頭向下,盤勢整體呈現上有壓下有撐的盤整格局,未來除了明日凌晨 Fed 的會議聲明外,今天雙雙站上年線的台積電、大立光是否將趁勢上攻,都是台股要擺脫盤整格局須注意的重點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 11200 點,賣權集中在 11100 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11200 點,賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.25 升至 1.38,結束連四日下降,反應籌碼面偏多架構回溫。買權平均隱含波動率由 13.36% 降至 12.4%,賣權平均隱含波動率由 18.1% 降至 15.07%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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