亞市27日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

亞洲匯市27日，因為現匯持穩，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，交易商表示未來不會大幅下跌。

綜合外電5月27日報道，亞洲匯市27日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，現匯持穩降低了投資者對沖匯率波動風險的需求。

北京時間11:45，美元兌90.07日圓，紐約匯市26日報89.92日圓。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率從14.10%/14.80%降至13.85%/14.55%。

但歐元和美元如果因為歐元區財政和經濟問題引發的持續擔憂再度下挫，期權價格可能反彈。市場人士認為，未來一個月美元可能跌破89.00日圓。

某東京大型銀行的交易商稱，一位市場人士以89.00日圓的執行價買進三周期美元看跌兌日圓看漲期權。另一位投資者以1.2060美元的執行價買進一周期歐元看跌兌美元看漲期權。

交易商稱，市場對歐洲局勢可能惡化的擔心揮之不去，因此投資者想逢低買進期權。他表示，外匯期權隱含波動率未來不太可能大幅下跌。

北京時間15:30，歐元兌1.2288美元。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
27日 26日 26日
美元/日圓 13.85%/14.55% 14.10%/14.80% 14.65%/15.35%
歐元/美元 16.55%/16.95% 15.70%/16.10% 16.30%/16.70%
歐元/日圓 21.85%/22.65% 21.85%/22.65% 23.15%/23.95%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
27日 26日
美元/日圓 14.05%/14.65% 14.75%/15.35%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為2.95%/3.45%，東京匯市26日為3.25%/3.75%。

(徐明明 實習編輯)

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