亞洲匯市18日美元兌日圓外匯期權隱含波動率大幅走低

亞洲匯市18日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率大幅走低，因投資者在美國感恩節假日臨近前夕結清頭寸；基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率走低至10.05%/10.75%。

綜合媒體11月18日報道，亞洲匯市18日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率大幅走低；包括對沖基金和大型非日本銀行在內的投資者拋售期權合約，以趕在美國感恩節假日之前結清頭寸。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率走低至10.05%/10.75%，紐約匯市17日報10.95%/11.65%。

一家大型日本銀行的期權交易商稱，有投資者在11.95%的隱含波動率水平賣出了6個月期美元/日圓平價跨式期權合約，合約面值不詳。如果現匯急劇波動，持有跨式期權的投資者將有利可圖。

該交易商稱，美元兌日圓現匯持穩也助推期權隱含波動率走低。

上述交易商預計，美元兌日圓期權隱含波動率的中點短期內可能將繼續朝10.00%水平滑落；美元兌日圓期權隱含波動率的中點當前為10.40%。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
18日 17日 17日
美元/日圓 10.05%/10.75% 10.95%/11.65% 11.20%/11.90%
歐元/美元 13.40%/13.65% 13.75%/14.00% 14.20%/14.45%
歐元/日圓 12.35%/14.35% 12.90%/14.90% 13.10%/15.10%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
18日 17日
美元/日圓 10.80%/11.40% 11.35%/11.95%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.00%/0.50%，與東京匯市17日持平。

(師衛娟 編輯)

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