滬深300指數震蕩走高權證市場多數下跌

滬深300指數2月10日高開，盤中震蕩走高，權重股整體上漲，260只上漲，30只下跌。滬深300指數交易區間3,182.83～3,214.46點，收盤報3,214.13點，較2月9日上漲44.94點或1.42%。權證市場多數下跌。

滬深300指數2月10日高開，盤中震蕩走高，權重股整體上漲，260只上漲，30只下跌。行業板塊方面，傳媒娛樂、電子信息、玻璃、供水供氣漲幅居前，分別上漲2.56%、2.44%、2.28%、2.12%。概念板塊方面，創業板、智能電網、軍工航天漲幅居前，分別上漲4.38%、2.02%、1.75%。權證市場多數下跌。滬深兩市交易的5只權證中，1只上漲，4只下跌。上漲權證為江銅CWB1(580026)，漲0.61%。下跌權證中，即將到期的深度價外權證石化CWB1(580019)跌幅居前，大跌25.32%，其余跌幅在0.31%～1.65%。

受昨夜美股大幅上漲影響，滬深300指數今日高開，盤中震蕩回落，尾盤走高，權重股整體上漲，板塊普遍上漲，成交量較昨日略減。美股昨夜大漲，滬深300指數今日高開于5日、10日交叉均線上方，盤中回試均線支撐后尾盤走高，短期內大盤或將延續反彈。權證市場多數下跌，僅江銅CWB1(580026)微漲，倫銅及滬銅價格反彈提振江西銅業(600362)及其權證江銅CWB1(580026)表現。即將到期的石化CWB1(580019)大跌，該權證深度價外，將淪為廢紙，后市仍將大幅跳水。

中興ZXC1(031006)行權期為2010年2月1日至2010年2月12日，行權價為42.394元，行權比例1:0.922，存續終止日為2010年2月21日，最后交易日為2010年2月5日（星期五），2010年2月8日（星期一）至2010年2月12日（星期五）為不可交易的行權期。

贛粵CWB1(580017)第二次行權期為2010年2月27日前的10個交易日，即2010年2月8日到2010年2月12日（2010年春節前的一周），以及2010年2月22日至2月26日（2010年春節后一周）共10個交易日。行權價為10.04元，行權比例1:2，行權期間贛粵CWB1將停止交易，最后一個交易日為2010年2月5日（星期五），存續終止日為2010年2月27日。

石化CWB1(580019)行權期為2010年2月25日至2010年3月3日期間的5個交易日，行權價為19.15元，行權比例為1:0.5，在行權期石化CWB1將停止交易，最后交易日為2010年2月24日（星期三），存續終止日為2010年3月3日。

世華財訊2010年2月10日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率% 杠桿倍數
580019 石化CWB1-25.32 0.230 19.150 0.5000 21 0 0.000 77.79 23.98
580022 國電CWB1 -1.65 2.266 7.470 1.0000 100 0 0.221 45.53 2.95
580024 寶鋼CWB1 -0.87 1.258 12.160 0.5000 143 0 0.017 98.06 2.95
580026 江銅CWB1 0.61 4.269 15.400 0.2500 241 4.830 4.298 -6.46 2.03
580027 長虹CWB1 -0.31 3.261 5.230 1.0000 554 1.960 2.037 18.09 2.20
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年2月10日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
580019 石化CWB1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
580022 國電CWB1 0.322 0.286 1.256 -0.863 0.525
580024 寶鋼CWB1 0.047 0.049 0.457 -0.258 0.123
580026 江銅CWB1 0.979 0.003 1.439 -0.939 9.433
580027 長虹CWB1 0.820 0.066 2.327 -0.417 4.919
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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