鐵礦石承壓破位跌勢 注意多空資金短期主動性

期貨：鐵礦石1601周二夜盤大跌，收373（-10.5），總增倉1.9萬余手，成交量增加。前十名資金流向：昨日部分新舊空頭分散增減換倉，持倉量增加，集中度降低；部分多頭集中增減換倉，持倉量增加，集中度增加；多頭持倉集中度仍較高、占優勢。目前受倫銅大跌及系統性下跌風險擔憂影響，部分多頭主動大幅集中減倉導致盤面大跌跌，空頭借勢大幅增倉打壓，市場拋壓大增，盤面弱勢大跌；短期破位，或延續承壓震盪下跌波動，注意370-375區多空資金主動增量流向，近期防范資金打壓。

現貨：港口61.5%PB粉報價（濕噸）部分下調：曹妃甸440（0），日照445（-5），連云港(行情601008,咨詢)445（-5）；11月新加坡掉期5118（美元/噸）（-0.3）、普氏62%鐵礦石指數57.65（-0.05），BDI指數（航運）下跌。短期平臺報價開始回調，貿易商成交減緩，下游接盤減少；而成材弱調、唐山鋼廠補庫維穩偏弱，內礦偏弱調整，港口庫存小幅增長、到港量持穩。鋼廠產能相對較高，市場或穩中下調。澳新銀行：下調鐵礦石價格預期。

宏觀及外盤因素:習近平答外媒專訪：堅定不移實現改革目標，股市已進入自我修復階段。控股股東擬受讓全部債權，中國二重有望避免違約。美前財長：中國再增長靠內需，中美需推進合作改革。大眾計提65億歐元應對“檢測門”，股價再跌15%。標普道瓊斯指數周三發布標普中國500指數，覆蓋A股和境外上市的中國公司股票。昨夜：歐美股市大跌，美油探低反彈，黃金下跌，美銅大跌，美元指數大漲，今日國內金屬工業品或承壓震盪下跌。

簡要規則：鐵礦石1601或延續承壓震盪下跌波動，注意370-375區多空資金主動增量流向，近期防范資金打壓：波段操作：做空20%倉位，突破375平倉，若378-385區承壓恢復弱勢時做空，若370附近支撐較強可平空試多、破位留空。操作細節可咨詢中期鋼鐵產業規則部136-7209-7663。短線：持空20%倉位，突破375平倉，若378-385區承壓恢復弱勢時做空，若370附近支撐較強可平空試多、破位留空。

規則分析：短期鋼廠高產能支撐現價，期貨受螺紋鋼下跌及減產預期影響部分做多資金離場，市場拋壓大增，行情承壓弱勢下跌格局。短期需注意螺紋鋼波動及市場做空情緒影響導致鋼價下調及減產預期所致鐵礦石下跌波動。在期貨大幅貼水情況下，打壓超跌、做空情緒釋放后防范資金減倉快速反彈，細節可電話咨詢；我部門深入一線調研，研判期、現貨中長線版面規則方案，專注量化交易實戰，規則指導交易。

提示：09-23周三09:45 公布中國9月財新制造業PMI初值

國慶節休市安排：10.1（周四）至10.7（周三）。因國慶長假較長且歐美市場正常開始交易，需提前安排節前持倉及倉位，防范資金借助節日提高保證金短期炒作逼倉。