〈金管會端午記者會〉疫情衝擊提前壓力測試 36家國銀all pass

金管會主委黃天牧上任第一次主持端午節記者會。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)
金管會主委黃天牧上任第一次主持端午節記者會。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

金管會主委黃天牧上任第一次主持端午節記者會,黃天牧表示,鑒於今 (2020) 年以來新冠肺炎疫情蔓延,為瞭解本國銀行在疫情下的風險承擔能力,及對資本適足性的影響,因此要求業者提前辦理「壓力測試」,測試情境並且納入疫情以及實施紓困的影響,測試結果,36 家國銀全數通過。

新冠疫情導致今年國際經濟及金融情勢劇烈變化,總體經營環境的不確定性上升,金管會因此要求 36 家本國銀行提前申報辦理今年度的第二支柱壓力測試結果,測試情境應納入疫情對於金融市場及經濟環境的衝擊,測試結果並區分為實施紓困措施前後的影響。

銀行局長莊琇媛進一步說明,相較於以往由金管會設定統一情境的監理壓力測試,本次測試屬「第二支柱壓力測試」,也就是由銀行自行擬定情境辦理,除上述考量疫情以及採行紓困措施前後的影響外,測試情境將受到各銀行對於未來經濟及市場風險環境預期的影響而略有不同。

不過,莊琇媛強調,整體測試條件仍包括總體壓力情境,例如我國、美國、歐元區、中國及日本經濟成長率下滑、國內失業率上升與房價下跌等,所導致信用風險增加、市場價格 (債券、股票、外匯及商品市場) 波動加劇等所可能增加的損失,以及存放款利差縮減與手續費收入減少等,對銀行獲利情形的影響等。

各銀行經過壓力測試以後,金管會表示,本次壓力測試結果,36 家本國銀行以去年底為基準日,在採行紓困措施前之輕微情境下,本國銀行的平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為 10.81%、11.58%、13.27% 及 6.44%,嚴重情境下則分別為 9.90%、10.68%、12.36% 及 5.92%;採行紓困後的輕微情境下分別為 10.67%、11.44%、13.13% 及 6.36%,嚴重情境下則分別為 9.81%、10.59%、12.27% 及 5.87%,均高於法定最低標準,顯示本國銀行在疫情衝擊全球經濟景氣,及金融環境發生變動時,仍具穩健的風險承擔能力及資本適足性。

莊琇媛表示,依測試結果顯示,銀行採行紓困措施後的整體平均資本適足率及槓桿比率,均較採行紓困措施前為低,約低 0.14 及 0.08 個百分點,主要因政府實施紓困措施,有助於減緩現階段借戶的違約率及預期信用損失金額,雖有利於資產品質的維持,惟受到低利率環境及降息等因素影響,使本國銀行在壓力情境下的利息淨收益減少,及暴險金額增加,所以預期銀行業獲利降低對資本形成影響較顯著。

黃天牧表示,本次測試顯示在壓力情境下,可能損失的增加將對銀行獲利產生一定程度的壓力,惟仍在銀行的可承受範圍。目前本國銀行整體備抵呆帳提列情形,仍維持在較高水準及資本適足性仍屬穩健,金管會將持續注意銀行整體暴險的風險控管,並督促銀行持續提升資產品質及健全財務結構,以因應環境的變化,充實損失準備及承擔風險能力。