地獄要來了?橋水基金獲利再探底 發布報告反駁爆倉

地獄要來了?橋水基金獲利再探底 反駁爆倉傳言。(圖片:AFP)
地獄要來了?橋水基金獲利再探底 反駁爆倉傳言。(圖片:AFP)

受到武漢肺炎疫情影響,全球市場迎來拋售潮,避險基金業大咖 Bill Ackman 週三警告,地獄即將到來!與此同時,市場傳言全球最大避險基金橋水 (Bridgewater Associates LP) 爆倉了?

全球最大避險基金橋水 (Bridgewater Associates LP) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 週三 (18 日) 發布一份客戶報告,直接反駁其爆倉傳言,儘管今年投資接連失利、不甚理想,但表示取得這樣的成績是在預期之內。

橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 週三發布一份客戶報告顯示,橋水旗下基金出現二位數的虧損,與橋水過往戰績相比,這樣報酬率讓市場大失所望。

根據公布數據顯示,旗下 All Weather (12% 波動率) 避險基金下跌約 14%;Pure Alpha (18% 波動率) 避險基金下跌了約 21%;Pure Alpha Major Markets (14% 波動率) 下跌約 7%。

橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 解釋:「雖然這不是我想要的結果,但這符合我當前的預期。」

達里歐解釋,橋水投資組合是根據經濟相對強勁的情況來配置、也有進行避險,防止市場意外大跌。風險控制是按設計進行,對此橋水仍保持流動性,能夠調整手上部位。

達里歐稱:「我們已經通過正常風險控制方面的設計來處理這個問題。對於那些巨大的潛在風險,或其它我們甚至無法想像的風險… 我們有風險管控措施。」

展望未來,達里歐仍表示信心:「過去,我們從這些 (表現最差的) 時期中汲取經驗並走了出來,未來預計還會這樣。」外界認為,這份客戶報告直接反駁了近期市場爆倉傳言。


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