【永豐期貨】台指選擇權盤後－技術面修正賣壓浮現 台股走跌守10日線

期貨走勢

台指期週二下跌 37 點至 10275 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 30.26 點，電子期逆價差縮至 - 1.26 點，金融期轉為正價差 0.37 點。現貨部分，三大法人賣超 87.45 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 163 口至 25148 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1625 口至 53212 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4814 口至 21475 口。

美股走勢呈現開高走低，早盤開高後賣壓湧現，道瓊一度下跌超過 410 點，所幸尾盤跌幅收斂但仍跌多漲少，亞股普遍開低帶動台指期同步走低，加上外資周一大減期貨多單，連帶現貨早盤隨著亞股跌勢一度跌破 10300 點，所幸台股盤中雖連二日拉回但預估量能約在 1000 億元左右，加上中國股市受兩會召開行情激勵續創波段新高，連帶台股盤中跌幅未見擴大，隨著整體量能萎縮台股整體呈現個股表現行情，光學鏡頭類股漲勢較為整齊相關類股在大立光與玉晶光帶動下續強，櫃買指數也在生技類股轉強帶動下跌幅收斂。終場加權指數下跌 44.62 點或 0.431%，收在 10305.26 點，成交量能 1044.86 億，較前一日縮減 366.54 億。技術面來看，周二指數一度回測 10 日線有守，但日 KD 指標正式死亡交叉向下，MACD 指標也有死亡交叉疑慮，所幸指數低檔支撐持續上移且下跌量縮，短線漲多面臨技術面修正賣壓，技術面轉為區間震盪格局。

選擇權分析

週選擇權未平倉量部分，買賣權 OI 最大量支撐壓力區由 10300~10450 轉為 10250~10350，壓力支撐區同步向下修正，VIX 指數升高 0.26 至 13.77。不過全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.24，加上外資與特定法人的選擇權部位上仍呈現偏多操作，因此選擇權籌碼面仍呈現中性偏多架構。   (永豐期貨研調)
 
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