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台股

【永豐期貨】台指選擇權盤前-外資新年不買單 台股一黑吞二紅失守5日線

永豐期貨 2019-01-03 08:58

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 140 點至 9529 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 25.14 點,電子期逆價差縮至 - 1.5 點,金融期逆價差縮至 - 2.47 點。現貨部分,三大法人賣超 98.97 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 8172 口至 2510 口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少 11255 口至 35769 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 5316 口,使留倉部位轉為淨空單 - 239 口。

雖然台股連假期間川習通話激勵國際股市走揚,但摩台指在元旦盤後盤翻黑,隨著美指期電子盤下挫,台股在週三平盤開出後不久隨即走低,而陸港股市開盤後走軟,港股更創一個半月來新低,加上習近平發表對台談話內容明示不放棄武力攻台,更加打壓台股多方士氣,各類股族群幾無招架之力,9700 與 9600 點相繼失守,終場盤面上前 10 大權值股全數收黑,除鴻海外九檔跌幅均超過 2%,其中以台塑化、中華電、台化跌幅更是超過 5%,終場加權指數下跌 173.27 點或 1.781%,收在 9554.14 點,成交量能 723.98 億,較前一日縮減 24.23 億。技術面觀察,週三日 K 開平走低以一黑吞二紅失守 5 日、10 日以及月線,本週各國將陸續公布製造業 PMI 以及美國非農就業數據,投資人可密切注意相關資訊以及外資動向是否持續賣超台股。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9900 點,賣權集中在 9400 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10000 點,賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.33 降至 1.08,反應籌碼面偏多架構降溫。買權平均隱含波動率由 16.54% 升至 18.04%,賣權平均隱含波動率由 22.41% 升至 24.45%,買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示避險擔憂情緒升溫。   (永豐期貨研調)

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