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【永豐期貨】台指選擇權盤後-鴻海續漲助攻 台股站回10日線

※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 38 點至 9852 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 6.76 點,電子期逆價差擴至 - 0.59 點,金融期轉為正價差 0.07 點。現貨部分,三大法人買超 37.81 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 1033 口至 13393 口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨多單增加 2222 口至 41084 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2913 口至 5445 口。

週三美股全面上漲收紅,激勵週四台股開高,早盤回測月線有守後,多方士氣回溫,盤面上由鴻海領軍連 2 日上漲,指數一路震盪走高,但台積電與大立光表現則相對弱勢,午盤指數一度因獲利調節賣壓不輕壓回,但尾盤仍拉高收尾,終場加權指數上漲 42.31 點或 0.431%,收在 9858.76 點,成交量能 1123.1 億,較前一日增加 99.09 億。今日八大類股全數上漲收紅,其中以水泥窯類股漲幅 1.15% 表現較佳,營建類股漲幅 0.02% 表現相對一般。加權指數開高走高,收盤收復 10 日線,量能也放大至千億,目前盤勢反應華為事件退燒,但川普談話仍有變數之可能性,操作上仍宜短線進出為宜。加權指數震盪收高,短線偏空力道降溫,今日新台幣持續升值,外資現貨轉為買超,後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9900 點,賣權集中在 9800 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10200 點,賣權未平倉最大量集中在 9500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.18,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 17.34% 降至 15.25%,賣權平均隱含波動率由 20.73% 降至 18.73%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局   (永豐期貨研調)

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