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台股

【永豐期貨】台指選擇權盤後-貿易摩擦升溫亞股全倒 台股再度跌失守萬點

永豐期貨 2018-10-15 17:11


◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 96 點至 9862 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 39.12 點,電子期逆價差縮至 - 1.06 點,金融期逆價差縮至 - 1.89 點。現貨部分,三大法人賣超 203.29 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 1194 口至 7946 口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨多單增加 159 口至 26506 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 7962 口至 9109 口。

上週五美股全面反彈收紅,但受到川普揚言對中國祭出新回合的關稅影響,週一亞股全面開低,台股開盤旋即跳空失守萬點,盤面上電子三王全面弱勢走跌,加上金管會主委表示回歸市場機制,金融股承壓走跌,未能扮演撐盤角色,大盤整體盤勢呈現弱勢整理狀,終場加權指數下跌 144.69 點或 1.44%,收在 9901.12 點,成交量能 1160.58 億,較前一日縮減 321.68 億。今日八大類股僅造紙類股逆勢收紅上漲 1.22%,其餘全數收黑,其中水泥窯類股跌幅 1.86% 表現最差。整體觀察,今日中小型個股相對強勁,上櫃指數上漲 0.54% 連兩日收紅,但上市股票中前 16 大權值股全數收黑,甚至台塑化、中華電、國泰金、中鋼都跌破上週四的收盤價,這種跡象顯示法人對台股還是偏空操作的態度,技術面來看,週一日 K 開低走低實體黑棒再次失守萬點關卡,顯示上檔壓力仍重,因此在國際股市尚未穩定之前,仍不建議投資人貿然進場。

選擇權分析

選擇權未平倉量觀察,買權未平倉最大量壓力區由 11000 點下移至 10100 點,賣權未平倉最大量支撐區維持在 10600 點,買權最大量壓力區罕見地低於賣權最大量支撐區,顯示多空雙方看法分歧,不過從 OI 來看顯示上檔壓力明顯較重,全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.78 降至 0.76,小於中性值 1,VIX 再度回升 1.9 至 23.96,整體選擇權籌碼顯示偏空避險情緒濃厚。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

 






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