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台股

【永豐期貨】台指選擇權盤前-金電傳齊跌 台股連二黑回測年線

永豐期貨 2018-10-04 08:24

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 25 點至 10854 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 9.94 點,電子期逆價差縮至 - 0.87 點,金融期逆價差縮至 - 1.04 點。現貨部分,三大法人賣超 20.28 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 2396 口,使留倉部位轉為淨多單 296 口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加 5141 口至 26888 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 5033 口,使留倉部位轉為淨多單 4902 口。

週二道瓊指數創高,不過那斯達克指數續弱收黑,加上週三日股走跌影響台股投資人信心,加權指數平盤開出後,指數呈現盤下弱勢整理狀,多方雖一度試圖反攻但未果,十一點半後日股加速下挫,台股盤勢急轉直下擴大跌幅,接連失守月季線支撐,回顧今日盤勢,電金傳齊跌,尤以塑化類股相對疲軟,台塑四寶全數收黑,其中台塑化獲利賣壓出籠下跌 4.76%,完全抵消台積電上漲對指數的漲幅貢獻,前十大權值股中僅台積電逆勢上漲,終場加權指數下跌 55.69 點或 0.51%,收在 10863.94 點,成交量能 993.24 億,較前一日縮減 91.94 億。技術面觀察,週三日 K 連二黑相繼失守月、季、半年線,加上 KD 死亡交叉,架構不利多方,不過均線糾結加上美國股市仍在高檔緩步走多,台股行情仍為震盪整理格局。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 11000 點,賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11300 點,賣權未平倉最大量集中在 10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.92 升至 1.1,大於中性值 1。買權平均隱含波動率由 11.65% 降至 11.45%,賣權平均隱含波動率由 14.35% 降至 13.85%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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