永豐期貨台指選擇權盤前－台幣重貶 台股連六黑失守月線

◆盤勢分析

期貨走勢
        
台指期週五下跌 62 點至 9629 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 19.21 點，電子期逆價差縮至 - 1.53 點，金融期轉為逆價差 - 2.91 點。現貨部分，三大法人賣超 58.57 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼 599 口，淨多單增至 8937 口，其中外資多單減碼 536 口，淨多單降至 50379 口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼 1475 口，淨多單降至 14310 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
        
期貨行情走勢方面，美國股市創高後拉回，週五受此影響，亞股普遍屬弱勢整理，台指期貨以下跌 43 點開出，加上 Fed 升息機率大增，推升美元走強，帶動新台幣重貶逾 2 角，台積電、鴻海等權值股呈現弱勢，昨日護盤要角金融股也同步走弱，使加權指數全日均在平盤之下震盪。台指期終場開低走低以下跌 61 點作收。技術面觀察，週五大盤開低走低以帶下影線中黑 K 失守月線，而成交量能縮小至 844 億水準，短線量價結構屬漲多拉回型態。以日線型態來看，目前指數日 K 連六黑且已跌破月線支撐，技術面為漲多拉回型態。操作上建議在觀察近日月線是否能站回，否則近期操作以保守為宜。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9800 點，賣權集中在 9600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.22 降至 1.16，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.98% 降至 11.51%，賣權平均隱含波動率由 13.2% 降至 12.81%，買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多。

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