英國FSA公布銀行交易活動規則討論稿

英國FSA 25日公布銀行交易活動規則討論稿，提議檢查銀行資本規則以確保銀行擁有足夠資金應對潛在交易損失，并嚴格監管銀行交易評估與風險管理系統。

綜合媒體8月25日報道，英國金融服務管理局（FSA）25日表示，將需對銀行資本規則進行檢查，來確保銀行擁有足夠資金應對潛在交易損失，并應對銀行的交易評估與風險管理系統進行嚴格監管。

FSA攥寫了一份新銀行監管討論稿，并在這份討論稿中提出了上述建議，旨在回應世界各國監管部門的擔憂，即銀行與其他金融機構未充分說明面臨的交易風險，這意味著這些銀行與金融機構未持有充足流動資金來應對金融動蕩的沖擊。

FSA審慎政策制定部門主管Paul Sharma稱，此次金融危機已表明，尤其是對銀行交易活動來說，當風險在系統層面上被誤讀后，對有效金融市場規則的過度依賴將導致嚴峻后果。

Paul Sharma指出，需對風險平衡加以糾正，來確保風險對系統的整體影響能更充分反映在審慎監管結構中。

FSA表示，希望相關各方在11月26日以前對該機構編制的銀行監管新討論稿提出意見，該討論稿的市場回饋將在2011年上半年公布。

FSA稱，銀行過去以不同方式評估交易頭寸，這表明其中部分方法好于其他部分。同樣銀行也使用了多種風險管理與模型系統。

FSA提出上述提議希望加強銀行交易活動標準監管的時候，世界各國監管部門都在努力收緊銀行管理交易風險與配置充足資金的標準。

巴塞爾銀行監管委員會計劃在2011年末引入新監管規則，即要求提高銀行在進行交易活動同時持有的資金規模。FSA認為，這將導致大型銀行的資金持有規模從現在水平增加兩倍，才能來與所持有的交易頭寸向對應。

巴塞爾計劃引入的新規則還將迫使銀行在計算所需持有的資金規模時，對所屬市場假定狀況進行更嚴格壓力測試。銀行還將須把證券化交易資本支出列入交易賬簿中。

但巴塞爾委員會還對銀行交易活動實施了一項基礎性評估，以反映FSA所提出問題的程度。

(李軍偉 編譯)

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