亞市24日歐元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

亞洲匯市24日，市場對沖歐元下跌風險，歐元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，短期可能再度升破24.00%。

綜合外電5月24日報道，亞洲匯市24日，歐元兌日圓外匯期權隱含波動率走高。圍繞全球股市看跌的擔憂揮之不去，令風險敏感型貨幣歐元兌避險貨幣日圓進一步承壓，刺激了歐元看跌外匯期權的市場需求。

受日本股市走低影響，東京匯市24日前市，歐元兌日圓跌至112.08日圓低點，紐約匯市21日報112.80日圓。

日經指數午盤下跌0.3%。這推動基準1個月期歐元兌日圓平價期權隱含波動率從紐約匯市21日的22.90%/23.70%升至23.55%/24.35%。

同時，基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率小幅升至16.15%/16.85%，紐約匯市21日報16.10%/16.80%。

期權交易商們稱，歐元兌日圓外匯期權的隱含波動率24日當周晚些時候可能再度升破24.00%。

盡管中國及其他亞洲股市的上漲提振歐元收復了失地，但投資者仍擔心歐元區債務問題再度惡化，引發全球全球金融市場恐慌。由于這可能拖累歐元走低，一些投資者仍打算買進歐元看跌兌日圓看漲外匯期權合約。

但某大型海外經紀行駐東京期權交易商表示，目前尚無任何該品種的期權合約成交，因此類合約的持有者擔心歐元遭拋售。

以下是北京時間09:30的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
24日 21日 21日
美元/日圓 16.15%/16.85% 16.10%/16.80% 16.75%/17.35%
歐元/美元 16.30%/16.70% 16.60%/17.0% 18.20%/18.60%
歐元/日圓 23.55%/24.35% 22.90%/23.70% 24.25%/25.05%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
24日 21日
美元/日圓 15.60%/16.20% 16.45%/17.05%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為3.30%/3.80%，東京匯市21日為3.20%/3.70%。

(徐明明 實習編輯)

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