亞洲匯市14日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

因現匯匯率跌至15年低點，亞洲匯市14日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高；基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率升至11.85%/12.55%。

綜合媒體9月14日報道，亞洲匯市14日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，因美元兌日圓在亞洲交易時段跌至15年低點，促使出口商和其他投資者針對美元進一步下跌尋求保護。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率升至11.85%/12.55%，紐約匯市13日為11.50%/12.20%，因美元兌日圓跌至1995年5月31日以來最低的83.25日圓。

某大型日本銀行的期權交易商稱，如果日本首相菅直人(Naoto Kan)當選民主黨總裁，匯率可能會進一步小幅下跌，若跌破83日圓，基準隱含波動率可能會升至13.00%的高位。

上述交易商表示，如果菅直人能夠繼續擔任首相，日圓也許會小幅走高，因市場預計日本政府（針對日圓近期升值）的政策不會大幅調整。

該交易商稱，一位市場人士以12.6%的隱含波動率買進了面值約1億美元的兩個月期美元兌日圓平價跨式期權。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
14日 13日 13日
美元/日圓 11.85%/12.55% 11.50%/12.20% 11.60%/12.30%
歐元/美元 10.25%/11.25% 10.15%/11.15% 10.15%/11.15%
歐元/日圓 13.50%/15.50% 13.20%/15.20% 13.45%/15.45%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
14日 13日
美元/日圓 12.20%/12.80% 12.10%/12.70%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.95%/1.45%，東京匯市13日為1.00%/1.50%。

(師衛娟 編輯)

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