全國銀行間債券市場1月11日買斷式回購交易情況

全國銀行間債券市場1月11日買斷式回購成交175.28億元，較前一個交易日萎縮2.12億元，加權平均利率為1.2187%，下降2.06個基點。

以下是1月11日全國銀行間債券市場買斷式回購交易情況：

買斷式回購交易簡況(按回購利率統計)

一、市場成交情況
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成交筆數(筆) 增減(筆) 成交量(億元) 增減(億元) 加權平均利率(%) 升降(基點)(%) 參與成員數(家)
48 -12 175.28 -2.12 1.2187 -2.06 30
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二、各期限品種成交情況
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品種 開盤利率(%) 收盤利率(%) 最高利率(%) 最低利率(%) 加權利率(%) 升降(基點)(%) 成交筆數(筆) 成交量(億元) 增減(億元)
OR001 1.0659 1.0559 1.3981 1.0333 1.0959 -3.31 25 123.6 -29.6
OR007 1.7982 0.7005 1.7982 0.7005 1.3684 2.51 15 41.7 36.8
OR014 1.4899 1.496 1.5146 1.4899 1.5004 -24.98 4 3.95 -5.55
OR021 2.6007 2.6007 2.6007 2.6007 2.6007 70.03 1 3 2.5
OR1M 2.1003 2.1003 2.1003 2.1003 2.1003 -33.45 1 1 -5.9
OR3M 2.6002 2.5998 2.6002 2.5998 2.5999 -0.01 2 2.03 0.13
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三、交易成員分類成交情況
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成員類別 融入筆數(筆) 融入量(億元) 占融入總量比例(%) 融出筆數(筆) 融出量(億元) 占融出總量的比例(%) 凈融入/融出(億元)
國有商業銀行 1 4 2.2821 19 87.5 49.9201 (融出)83.5000
城市商業銀行 1 4 2.2821 11 16.48 9.4021 (融出)12.4800
農村信用聯社 10 29.7 16.9443 11 30.4 17.3437 (融出)0.7000
外資銀行 0 --- --- 1 0.5 0.2853 (融出)0.5000
信托投資公司 4 3.95 2.2535 0 --- --- (融入)3.9500
保險公司 0 --- --- 1 1 0.5705 (融出)1.0000
證券公司 30 132.13 75.3822 0 --- --- (融入)132.1300
股份制商業銀行 1 0.5 0.2853 3 31.4 17.9142 (融出)30.9000
農商行和合作銀行 0 --- --- 2 8 4.5641 (融出)8.0000
社保基金 1 1 0.5705 0 --- --- (融入)1.0000
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四、地區融入量前三名
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地區 融入量(億元) 占融入總量比例(%) 融出量(億元) 占融出總量的比例(%) 凈融入/融出(億元)
北京市 85 48.4938 89 50.7759 (融出)4.0000
廣東省 43.6 24.8745 48.7 27.7841 (融出)5.1000
江蘇省 31.73 18.1025 --- --- (融入)31.7300
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五、地區融出量前三名
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地區 融出量(億元) 占融出總量比例(%) 融入量(億元) 占融入總量的比例(%) 凈融入/融出(億元)
北京市 89 50.7759 85 48.4938 (融出)4.0000
廣東省 48.7 27.7841 43.6 24.8745 (融出)5.1000
吉林省 18 10.2693 --- --- (融出)18.0000
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買斷式回購交易簡況(按債券統計)

一、市場成交情況
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成交筆數(筆) 增減(筆) 成交量(億元) 增減(億元) 可交易券種數 成交券種數 參與成員數(家)
48 -12 175.28 -2.12 1534 44 30
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二、債券分類成交情況(按待償期分類)
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待償期 成交筆數(筆) 增減(筆) 成交量(億元) 增減(億元) 占總成交的比例(%)
1-3年 16 -2 47.5 1.4 27.0995
1年以內 12 -6 72.3 6.4 41.2483
3-5年 8 -1 37.9 0.8 21.6225
5-7年 5 -5 8.4 -8.3 4.7923
7-10年 6 2 7.45 -3.15 4.2503
10年以上 1 0 1.73 0.73 0.987
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三、債券分類成交情況(按債券類型分類)
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債券種類 成交筆數(筆) 增減(筆) 成交量(億元) 增減(億元) 占總成交的比例(%)
國債 6 1 11.48 0.48 6.5495
央行票據 3 -2 4.9 --- 2.7955
政策性金融債 21 0 112 14.1 63.8978
企業債 6 -3 9.1 -7.5 5.1917
短期融資券 4 -6 12.4 -6.1 7.0744
中期票據 8 -2 25.4 -3.1 14.4911
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四、債券分類成交情況(按計息方式分類)
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債券類型 成交筆數(筆) 增減(筆) 成交量(億元) 增減(億元) 占總成交的比例(%)
固定利率 35 -6 120.38 -10.82 68.6787
浮動利率 8 -1 40.6 12.9 23.1629
零息利率 4 -6 12.4 -6.1 7.0744
貼現利率 1 1 1.9 1.9 1.084
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五、交易成員分類成交情況

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成員類別 買入筆數(筆) 買入量(億元) 占買入總量的比例(%) 賣出筆數(筆) 賣出量(億元) 占賣出總量的比例(%)
國有商業銀行 1 4 2.2821 19 87.5 49.9201
城市商業銀行 1 4 2.2821 11 16.48 9.4021
農村信用聯社 10 29.7 16.9443 11 30.4 17.3437
外資銀行 0 --- --- 1 0.5 0.2853
信托投資公司 4 3.95 2.2535 0 --- ---
保險公司 0 --- --- 1 1 0.5705
證券公司 30 132.13 75.3822 0 --- ---
股份制商業銀行 1 0.5 0.2853 3 31.4 17.9142
農商行和合作銀行 0 --- --- 2 8 4.5641
社保基金 1 1 0.5705 0 --- ---
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六、券種成交金額前三名
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債券代碼 成交筆數(筆) 成交量(億元) 占總成交量比例(%) 加權首期凈價(元) 加權首期收益率(%) 加權到期凈價(元) 加權到期收益率(%)
090218 2 30 17.1155 98.1 4.498 98.0973 4.5098
090311 2 21.4 12.209 100 2.6496 99.9956 2.6506
080225 2 14.8 8.4436 97.1778 5.3075 97.3169 5.151
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資料來源: 全國銀行間同業拆借中心

(馬龍 編輯)

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