匯豐花旗德銀等涉操縱衍生工具被調查

新浪財經訊 2月15日下午消息 外電引述資料稱，加拿大競爭局向高院提交文件指匯豐(00005-HK)、花旗、摩通、等最少7家金融機構懷疑涉嫌合謀影響日元倫敦同業拆息挂鉤的衍生工具，該局正在調查。本月初瑞士當局也表示，以相同原因在調查12家銀行。

報道稱，去年5月加拿大競爭局向加拿大安大略省高等法院提交的文件，稱該局正調查最少7間金融機構，包括匯豐、花旗、摩通、蘇皇、德銀、全球最大銀行間交易經紀商英國ICAP、批發經紀商RP Martin Holdings等。該局懷疑這些機構在2007年至2010年間，合謀影響與日圓倫敦同業拆息挂鉤(Libor)的衍生工具價格。

對此加拿大競爭局發言人發布聲明表示，目前尚未定論有關金融機構曾作出不當的操作行為，也還沒有提出任何檢控。

事件緣起是加拿大競爭局此前收到一間牽涉到事件的銀行“告密”，稱有多家銀行共同操控日圓倫敦同業拆息。報道並稱美國、歐洲及亞洲監管當局也曾調查是否有金融機構嘗試操控基准利率。

約兩周前瑞士當局曾表示，已針對12間美國、歐洲及日本銀行進行調查，同樣認為它們涉嫌合謀操縱Libor， Libor一直被用作制定數百萬億美元金融產品的基准利率。除了匯控、花旗、德銀、摩根大通、蘇格蘭皇家銀行(RBS)等同樣在列外，還包括法國興業銀行和瑞士銀行。

瑞士反壟斷部門COMCO稱收到有關Libor及東京銀行同業拆息(Tibor)的衍生工具交易員之間有可能互相勾結的消息，這些金融機構的交易員可能私下就利率信息作出交流，這一做法產生協同效應，令讓以這兩種利率作參考的衍生品市場環境受到人為操縱。

Libor自銀行同業間拆借利率衍生而來，每日由英國銀行家協會(BBA)公布，該會選定一批銀行的同業拆息來確定當日的Libor。據統計，目前全球有超過350萬億美元的金融衍生產品以Libor作基准利率，Libor的變動將讓這些產品的利息金額產生很大的變化。

事實上，一名蘇格蘭皇家銀行的前交易員上月已因被指操縱Libor而被解雇，他此後曾指控RBS“無理解雇”，理由是RBS從來沒有就員工交流利率信息作出規定限制，明顯是默許\這種行為，目的是將Libor定在最適合銀行獲利的水平。(彭琳 發自香港)