高盛回應澳大利亞對沖基金訴訟

6月9日，澳大利亞對沖基金Basis Yield Alpha Fund向高盛集團 (Goldman Sachs)發起訴訟，指控其虛報投資產品價值、向該公司兜售了次級抵押貸款相關證券，從而加速了該基金在2007年的倒閉。

對此，高盛公司在接受本報采訪時回復稱：

“Basis作為世界上經驗最豐富的CDO投資者之一的對沖基金，企圖借由該訴訟誤導視聽，把自己的投資損失轉嫁給高盛。在進行Timberwolf交易時，Basis明確申明自己不會依賴高盛，而且這一決策也包含在Basis所簽署的協議之中。Basis以其認為有吸引力的市場價位進行投資。這些價位明顯低于相關證券的面值，而且與同期購買相同Timberwolf證券的其他投資者支付的價格相當。Basis現在為彌補其損失提出了虛假的指控，聲稱自己在交易和市場狀況等方面受到誤導。值得注意的一個重要事實是高盛也持有大量Timberwolf的敞口并因此損失了數億美元。我們認為此項訴訟沒有法律依據。”

路透社的消息稱，Basis的明星創始人Stuart Fowler是該公司買入雙層擔保債務憑證(CDO-squared)Timberwolf的決策者，而且買入的價格是面值的22%。在這筆CDO的交易商，Basis損失了大概4000萬美元，最終導致這家管理26億美元的對沖基金破產倒閉。

高盛最近麻煩不斷，6月10日金融時報爆料稱美國證監會SEC對高盛一筆總額20億美元的債務抵押債券(CDO) Hudson Mezzanine Funding正在進行調查，據稱參議院挖出了高盛的一份內部電郵中，一名雇員寫到，Hudson Mezzanine的一名潛在投資者“非常聰明，不會購買這種垃圾”。