亞洲匯市2日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

亞洲匯市2日，因現貨匯率攀升，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，但進一步下跌空間有限。

綜合外電6月2日報道，亞洲匯市2日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，原因是美元兌日圓現貨匯率攀升減緩了市場對沖美元下跌風險的需求。

不過期權交易員們認為，在4日公布美國5月份非農就業數據之前，期權價格進一步下跌的空間可能有限。

某大型東京銀行的一位期權交易商表示，鑒于投資者預計就業數據若好于預期將推動美元進一步上漲，市場人士可能會繼續買入短期美元看漲期權，這對期權隱含波動率構成提振。

出于上述預期，一位市場人士買入了4日到期的美元看漲/日圓看跌期權，期權執行價為93.50日圓。另一位市場人士則買入了3周期美元看漲/日圓看跌期權，執行價為93.50日圓。交易規模不詳。

此前經濟學家預計，5月份美國非農就業人數將增加515,000人，4月份為增加290,000人。

以下是北京時間16:30的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
2日 1日 1日
美元/日圓 13.05%/13.75% 13.15%/13.85% 13.15%/13.85%
歐元/美元 16.25%/16.65% 16.25%/16.65% 15.85%/16.25%
歐元/日圓 20.65%/21.45% 20.35%/21.15% 19.80%/20.60%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
2日 1日
美元/日圓 13.30%/13.90% 13.15%/13.75%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的引隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為2.25%/2.75%，東京匯市1日為2.10%/2.60%。

(鄭相羽 實習編輯)

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