再現貼水?期指空頭趁機“逃命”

21日股指期貨主力IF1008合約收盤價較滬深300指數貼水3.9點。IF1008合約的主力空頭趁機大規模離場，總持倉重新回到凈多單的格局。這意味著，經過短暫休整后的期指資金繼續看漲現貨走勢。

據中證報7月22日報道，僅僅過了兩個交易日，股指期貨主力合約再度回到“貼水”狀態。21日，股指期貨主力IF1008合約收盤價較滬深300指數貼水3.9點。有意思的是，IF1008合約的主力空頭趁機大規模離場，總持倉重新回到凈多單的格局。這意味著，經過短暫休整后的期指資金繼續看漲現貨走勢。

截至收市，IF1008合約收報2744.4點，較前一個交易日結算價下跌0.03，全天成交30.8萬手，較前一個交易日萎縮逾兩成；而滬深300指數上漲0.21%，收報2747.3點，成交略有萎縮。

期指升貼水情況是近期現貨市場的重要領先指標。主要表現在，當期指升水于現貨指數時，現貨市場往往逞強；相反，現貨市場則走弱。不過，21日期指主力合約相對于滬深300現貨指數似乎有“假貼水”的嫌疑，空頭趁機大量離場，而多頭在低位順勢增倉。

中金所公布的IF1008合約持倉排行榜顯示，當日多頭總持倉量為16916手，而空頭總持倉為16051手，總持倉再次出現865手的凈多單；不僅如此，多頭在趁市場盤中調整時大幅增倉1930手，而空頭僅增倉101手。值得注意的是，排名第一位、前一個交易日大舉做空的國泰君安期貨席位，其空頭頭寸大幅減少1037手，該席位同時增倉多單218手。

記者注意到，國泰君安期貨席位的空單大部分是在2700點下方建立，因此，該席位在2740點附近大幅減倉，意味著這些頭寸基本上以割肉方式離場。從另一個側面反映，期指資金轉而看好后市。

(吳蘭蘭?編輯)