新興ETF(510260)2011年半年度報告摘要

新興ETF(510260)2011年半年度報告摘要

上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
2011 年 6 月 30 日
基金管理人：諾安基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
送出日期：2011 年 8 月 25 日
1
上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其
內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經全體獨立董事簽字同意,
并由董事長簽發。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2011 年 8 月 23 日復核了本報告中
的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的
招募說明書及其更新。
本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。
本報告中財務資料未經審計。
本基金基金合同于 2011 年 4 月 7 日生效,報告期自 2011 年 4 月 7 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金簡介
2.1 基金基本情況
基金簡稱 諾安上證新興產業 ETF
基金主代碼 510260
基金運作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2011 年 4 月 7 日
基金管理人 諾安基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
報告期末基金份額總額 545,982,658.00 份
基金合同存續期 不定期
基金份額上市的證券交易所 上海證券交易所
上市日期 2011 年 6 月 8 日
注：本基金的二級市場交易簡稱為“新興 ETF”,基金的申購、贖回簡稱為“新興申贖”,申購、贖
回代碼為“510261”。
2.2 基金產品說明
本基金的標的指數是上證新興產業指數。本基金的投資目標是緊密
投資目標 跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實現與標的指
數表現相一致的長期投資收益。
本基金主要采取完全復制策略跟蹤標的指數的表現,即按照標的指
數的成份股票的構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的
投資策略
指數成份股票及其權重的變動進行相應調整。基金投資于標的指數
成份股票及備選成份股票的比例不低于基金資產凈值的 90%。
業績比較基準 上證新興產業指數收益率
本基金是股票型基金,其風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券基
風險收益特征 金、混合基金;本基金為指數型基金,具有和標的指數所代表的股票
市場相似的風險收益特征,屬于證券投資基金中較高風險、較高預期
2
上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
收益的品種。
2.3 基金管理人和基金托管人
項目 基金管理人 基金托管人
名稱 諾安基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司
姓名 陳勇 趙會軍
信息披露負責
聯系電話 0755-83026688 010-66105799
人
電子郵箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客戶服務電話 400-888-8998 95588
傳真 0755-83026677 010-66105798
2.4 信息披露方式
登載基金半年度報告正文的管理人互聯網網址 www.lionfund.com.cn
深圳市深南大道 4013 號興業銀行大廈 19-20 層諾
基金半年度報告備置地點
安基金管理有限公司
§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要會計數據和財務指標
金額單位：人民幣元
報告期(2011 年 4 月 7 日(基金合同生效日)至 2011
3.1.1 期間數據和指標
年 6 月 30 日)
本期已實現收益 -20,141,065.63
本期利潤 -41,428,132.80
加權平均基金份額本期利潤 -0.0493
本期基金份額凈值增長率 -3.90%
3.1.2 期末數據和指標 報告期末(2011 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份額利潤 -0.0386
期末基金資產凈值 524,882,597.05
期末基金份額凈值 0.961
注：① 上述基金業績指標不包括持有人申購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低
于所列數字。
② 本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關
費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
③ 期末可供分配利潤是采用資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。
④本基金的基金合同于 2011 年 4 月 7 日生效,截至 2011 年 6 月 30 日止,本基金成立未滿 1 年。
3.2 基金凈值表現
3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
份額凈值增 業績比較基
份額凈值增 業績比較基
階段 長率標準差 準收益率標 ①－③ ②－④
長率① 準收益率③
② 準差④
過去一個月 3.33% 1.31% 3.49% 1.35% -0.16% -0.04%
過去三個月 -3.90% 1.04% -10.28% 1.37% 6.38% -0.33%
3
上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
自基金合同
-3.90% 1.04% -10.28% 1.37% 6.38% -0.33%
生效起至今
注：本基金業績比較基準:上證新興產業指數收益率
3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
-20.00%
2011-4-7 2011-5-7 2011-6-7
諾安上證新興產業ETF 業績比較基準收益率
注：①本基金的基金合同于 2011 年 4 月 7 日生效,截至 2011 年 6 月 30 日止,本基金成立未滿 1 年。
②本基金的建倉期為 2011 年 4 月 7 日至 2011 年 7 月 6 日,截至 2011 年 6 月 30 日,本基金建倉期未
滿 3 個月。
§4 管理人報告
4.1 基金管理人及基金經理情況
4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗
諾安基金管理有限公司經中國證監會證監基金字【2003】132 號文批準,公司股東為中國對外經濟
貿易信托有限公司、深圳市捷隆投資有限公司、北京中關村科學城建設股份有限公司,公司注冊資本為
1.5 億元人民幣。公司建立了完善的內部風險控制制度、投資管理制度、監察稽核制度、財務管理制度、
人力資源管理制度、信息披露制度、信息技術管理制度、基金會計核算制度、基金銷售管理制度、保密
制度、緊急應變制度、授權管理制度、資料檔案管理制度等公司管理制度體系。截至 2011 年 6 月 30
日,公司共管理十五只開放式基金:諾安平衡證券投資基金、諾安貨幣市場基金、諾安股票證券投資基金、
諾安優化收益債券型證券投資基金、諾安價值增長股票證券投資基金、諾安靈活配置混合型證券投資基
金、諾安成長股票型證券投資基金、諾安增利債券型證券投資基金、諾安中證 100 指數證券投資基金、
諾安中小盤精選股票型證券投資基金、諾安主題精選股票型證券投資基金、諾安全球黃金證券投資基金、
上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金、諾安上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金聯接
基金、諾安保本混合型證券投資基金。
4.1.2 基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介
任本基金的基金經理(助理)期限 證券從
姓名 職務 說明
任職日期 離任日期 業年限
本基金的基 經濟學博士,具有基金從業資
金經理、諾 格。曾任招商銀行計劃財務部
宋德舜 2011 年 4 月 7 日 - 4
安上證新興 資產負債管理經理,泰達荷銀
產業交易型 基金管理有限公司風險管理
4
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開放式指數 部副總經理。2010 年 4 月加入
證券投資基 諾安基金管理有限公司,曾任
金聯接基金 諾安基金管理有限公司投資
基金經理 經理。2011 年 4 月起任上證新
興產業交易型開放式指數證
券投資基金基金經理和諾安
上證新興產業交易型開放式
指數證券投資基金聯接基金
基金經理。
注：①此處宋德舜先生的任職日期為上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金基金合同生效之
日；
②證券從業的含義遵從《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定等。
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
報告期間,上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金管理人嚴格遵守了《中華人民共和國證券
投資基金法》及其他有關法律法規,遵守了《上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金基金合同》
的規定,遵守了本公司管理制度。本基金投資管理未發生違法違規行為。
4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合,并根據《證券投資基金管理公司公平交易
制度指導意見》制定了《諾安基金管理有限公司公平交易制度》以及相應的流程,并通過系統和人工等
方式在各環節嚴格控制,保證了公平交易的嚴格執行,本報告期內未出現任何違反公平交易制度的行為。
4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較
本基金管理人旗下沒有與本基金投資風格相似的投資組合。
4.3.3 異常交易行為的專項說明
報告期內,本基金不存在異常交易情況。
4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析
本報告期屬于本基金的建倉期,也處于市場大幅度調整時期,本基金按照基金合同規定,在綜合考慮
股市下跌風險和緊密跟蹤指數的基礎上,以最大程度獲得建倉期內的超額收益。自基金合同成立三個月
后,本基金的目標是將年化跟蹤誤差和日均跟蹤偏離度控制在基金合同約定的范圍之內。
報告期內,本基金跟蹤誤差主要來自建倉節奏以及指數成份股調整。在合同約定的三個月建倉期結
束后,本基金跟蹤誤差將主要來自基金所持股票組合與所跟蹤標的指數在權重結構上的不同--這源自在
較小的最小申贖單位下,申購贖回清單文件中各股票的權重與標的指數相比產生了一定差異。本基金管
理人將在量化分析基礎上,借助適當的組合優化模型,盡可能地控制基金的跟蹤誤差與偏離度。
4.4.2 報告期內基金的業績表現
截至報告期末,本基金份額凈值為 0.961 元。本報告期基金份額凈值增長率為-3.90%,同期業績比較
基準收益率為-10.28%,跟蹤誤差為 6.38%。本基金基金合同于 2011 年 4 月 7 日生效,截至 6 月 30 日仍
處于建倉期。
4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
截止到上半年末,內因方面,雖然估值處于歷史底部水平,但是在基本面業績沒有改善、通脹不斷創
新高的背景下,估值中樞也不斷下降;外因方面,歐美經濟復蘇放緩,全球債務危機不斷惡化,無論是從影
響我國經濟出口的基本面,還是從國際市場情緒方面,都對國內市場產生負面影響;這可以從今年以來的
幾次弱反彈中得到驗證,因此,估計今年下半年市場仍難有系統性機會。但存在以業績為支撐的結構性機
會,尤其是代表經濟轉型的新興產業的結構性、交易性機會是值得期待的。
5
上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
報告期內,本基金管理人嚴格遵守《企業會計準則》、《證券投資基金會計核算業務指引》以及中國
證券監督管理委員會頒布的《關于證券投資基金執行〈企業會計準則〉估值業務及份額凈值計價有關事
項的通知》與《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》等相關規定和基金合同的約定,日
常估值由本基金管理人與本基金托管人一同進行,基金份額凈值由本基金管理人完成估值后,經本基金
托管人復核無誤后由本基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬務的核對同時進
行。
報告期內,公司制定了證券投資基金的估值政策和程序,并由研究部、財務綜合部、監察稽核部和風
險管理人員、固定收益人員及基金經理等組成了估值小組,負責研究、指導基金估值業務。估值小組成
員均為公司各部門人員,均具有基金從業資格、專業勝任能力和相關工作經歷,且之間不存在任何重大利
益沖突。基金經理作為公司估值小組的成員,不介入基金日常估值業務,但應參加估值小組會議,可以提
議測算某一投資品種的估值調整影響,并有權表決有關議案但僅享有一票表決權,從而將其影響程度進
行適當限制,保證基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一貫性。
報告期內,本基金未簽約與估值相關的定價服務。
4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
本基金合同規定,本基金的收益分配原則為:當基金凈值增長率超過標的指數同期增長率達到 1%以
上時,本基金可進行收益分配;在符合有關基金收益分配條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為
6 次,每次收益分配比例的確定原則:使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率。基
于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后可能使除息后的基金
份額凈值低于面值;本基金收益分配方式為現金分紅;若《基金合同》生效不滿 3 個月,則不進行收益分
配;每一基金份額享有同等分配權;法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
本報告期內,本基金未進行收益分配。
§5 托管人報告
5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
2011 年上半年,本基金托管人在對上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金的托管過程中,嚴
格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定,不存在任何損害基金份額持有人利
益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。
5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
2011 年上半年,上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金的管理人--諾安基金管理有限公司
在上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金的投資運作、基金資產凈值計算、基金份額申購贖回價
格計算、基金費用開支等問題上,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,在各重要方面的運作嚴格
按照基金合同的規定進行。
5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
本托管人依法對諾安基金管理有限公司編制和披露的上證新興產業交易型開放式指數證券投資基
金 2011 年半年度報告中財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容進
行了核查,以上內容真實、準確和完整。
§6 半年度財務會計報告（未經審計）
6.1 資產負債表
會計主體：上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金
報告截止日：2011 年 6 月 30 日
6
上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
單位：人民幣元
本期末
資產
2011 年 6 月 30 日
資 產：
銀行存款 5,439,126.78
結算備付金 6,880,331.51
存出保證金 -
交易性金融資產 514,365,486.26
其中：股票投資 514,365,486.26
基金投資 -
債券投資 -
資產支持證券投資 -
衍生金融資產 -
買入返售金融資產 -
應收證券清算款 -
應收利息 3,741.54
應收股利 163,883.16
應收申購款 -
遞延所得稅資產 -
其他資產 30,234.72
資產總計 526,882,803.97
本期末
負債和所有者權益
2011 年 6 月 30 日
負 債：
短期借款 -
交易性金融負債 -
衍生金融負債 -
賣出回購金融資產款 -
應付證券清算款 621,303.76
應付贖回款 -
應付管理人報酬 275,282.01
應付托管費 55,056.40
應付銷售服務費 -
應付交易費用 905,094.14
應交稅費 -
應付利息 -
應付利潤 -
遞延所得稅負債 -
其他負債 143,470.61
負債合計 2,000,206.92
所有者權益：
實收基金 545,982,658.00
未分配利潤 -21,100,060.95
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上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
所有者權益合計 524,882,597.05
負債和所有者權益總計 526,882,803.97
注：本期會計報表的實際報告期間為 2011 年 4 月 7 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日, 無
對比數據。報告截止日 2011 年 6 月 30 日,基金份額凈值 0.961 元,基金份額總額 545,982,658.00 份。
6.2 利潤表
會計主體：上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金
本報告期：2011 年 4 月 7 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
單位：人民幣元
本期
項 目 2011 年 4 月 7 日(基金合同生效日)至 2011 年
6 月 30 日
一、收入 -38,944,020.55
1.利息收入 913,369.07
其中：存款利息收入 604,545.44
債券利息收入 -
資產支持證券利息收入 -
買入返售金融資產收入 308,823.63
其他利息收入 -
2.投資收益（損失以“-”填列） -18,840,642.11
其中：股票投資收益 -21,073,970.10
基金投資收益 -
債券投資收益 -
資產支持證券投資收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 2,233,327.99
3.公允價值變動收益（損失以“-”號填列） -21,287,067.17
4.匯兌收益（損失以“-”號填列） -
5.其他收入（損失以“-”號填列） 270,319.66
減：二、費用 2,484,112.25
1．管理人報酬 942,158.52
2．托管費 188,431.69
3．銷售服務費 -
4．交易費用 1,189,507.33
5．利息支出 -
其中：賣出回購金融資產支出 -
6．其他費用 164,014.71
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） -41,428,132.80
減：所得稅費用 -
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） -41,428,132.80
注：本期會計報表的實際報告期間為 2011 年 4 月 7 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日,
無對比數據。
6.3 所有者權益（基金凈值）變動表
會計主體：上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金
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上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
本報告期：2011 年 4 月 7 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
單位：人民幣元
本期
項目 2011 年 4 月 7 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
實收基金 未分配利潤 所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值） 912,482,658.00 - 912,482,658.00
二、本期經營活動產生的基金凈值變
- -41,428,132.80 -41,428,132.80
動數（本期利潤）
三、本期基金份額交易產生的基金凈
-366,500,000.00 20,328,071.85 -346,171,928.15
值變動數（凈值減少以“-”號填列）
其中：1.基金申購款 41,500,000.00 -2,660,853.01 38,839,146.99
2.基金贖回款 -408,000,000.00 22,988,924.86 -385,011,075.14
四、本期向基金份額持有人分配利潤
產生的基金凈值變動（凈值減少以 - - -
“-”號填列）
五、期末所有者權益（基金凈值） 545,982,658.00 -21,100,060.95 524,882,597.05
注：本期會計報表的實際報告期間為 2011 年 4 月 7 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日,
無對比數據。
報表附注為財務報表的組成部分。
本報告 6.1 至 6.4 財務報表由下列負責人簽署:
奧成文 薛有為 薛有為
基金管理公司負責人 主管會計工作負責人 會計機構負責人
6.4 報表附注
6.4.1 基金基本情況
上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金(簡稱“本基金”),經中國證券監督管理委員會(簡
稱“中國證監會”)證監許可[2011]240 號文《關于核準上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金
及聯接基金募集的批復》批準,于 2011 年 3 月 7 日至 2011 年 3 月 30 日向社會進行公開募集,經利安達
會計師事務所驗資,上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金通過現金認購方式募集資金人民幣
901,299,000.00 元,有效認購金額產生的利息為人民幣 16,800.00 元,折成基金份額的凈認購金額和利
息為人民幣 901,315,800.00 元,折合 901,315,800.00 份基金份額;上證新興產業交易型開放式指數證券
投資基金通過網下股票認購方式募集的股票股數為 848,800.00 股,按上證新興產業交易型開放式指數
證 券 投 資 基 金 網 下 股 票 認 購 期 最 后 一 日 均 價 計 算 的 股 票 市 值 為 人 民 幣 11,166,858.00 元 , 折 合
11,166,858.00 份基金份額。基金合同生效日為 2011 年 4 月 7 日,合同生效日基金份額為 912,482,658.00
份基金單位。
經上海證券交易所(以下簡稱:上交所)上證債字[2011]106 號文核準同意,本基金于 2011 年 6 月 8
日在上交所掛牌交易。上市交易前,本基金未進行份額折算。
本基金為交易型開放式,存續期限不定。本基金的基金管理人為諾安基金管理有限公司,基金托管人
為中國工商銀行股份有限公司。《諾安上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金基金合同》、《諾安
上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》等文件已按規定報送中國證監會備案。
本基金管理人諾安基金管理有限公司以本基金為目標 ETF,于 2011 年 4 月 7 日募集成立了諾安上證
新興產業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(以下簡稱“諾安上證新興 ETF 聯接基金”)。諾安上
證新興 ETF 聯接基金為契約型開放式基金,投資目標與本基金類似,將絕大多數基金資產投資于本基金。
6.4.2 會計報表的編制基礎
本基金的財務報表按財政部于 2006 年 2 月 15 日頒布的企業會計準則(以下簡稱“企業會計準則”)
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上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
和中國證券業協會于 2007 年 5 月 15 日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證券監督管理
委員會頒布的《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則》第 3 號《半
年度報告的內容與格式》、《證券投資基金信息披露編報規則》第 3 號《會計報表附注的編制及披露》、
《證券投資基金信息披露 XBRL 模板第 3 號年度報告和半年度報告>》等通知及其他相關規定和基金合
同的規定而編制。
6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明
本基金的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金 2011 年 6 月 30 日的財務
狀況以及 2011 年 4 月 7 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日的經營成果和凈值變動情況。
6.4.4 重要會計政策和會計估計
6.4.4.1 會計年度
自公歷 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本期財務報表的實際編制期間為 2011 年 4 月 7 日(基金合同生效
日)至 2011 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 記賬本位幣
以人民幣為記賬本位幣。記賬單位為元。
6.4.4.3 金融資產和金融負債的分類
金融資產于初始確認時分類為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投
資、貸款和應收款項及可供出售金融資產。本基金持有的股票投資和債券投資按持有意圖和持有能力劃
分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產;本基金目前持有的其他金融資產劃分為應收款
項。
金融負債于初始確認時分類為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債及其他金融負
債。本基金目前持有的金融負債劃分為其他金融負債。
6.4.4.4 金融資產和金融負債的初始確認、后續計量和終止確認
金融資產或金融負債于本基金成為金融工具合同的一方時,于交易日按取得時的公允價值作為初始
確認金額。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,取得時發生的相關交易費用計入當期損
益;支付的價款中包含已宣告但尚未發放的現金股利或債券起息日或上次除息日至購買日止的利息,單
獨確認為應收項目。應收款項和其他金融負債的相關交易費用計入初始確認金額。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產按照公允價值進行后續計量,期間取得的利息或
現金股利,應當確認為當期收益。應收款項和其他金融負債采用實際利率法,以成本進行后續計量,在攤
銷時產生的利得或損失,應當確認為當期收益。
當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬已
轉移時,終止確認該金融資產。終止確認的金融資產的成本按移動加權平均法于交易日結轉。金融負債
的現時義務全部或部分已經解除的,終止確認該金融負債或其一部分。處置該金融資產或金融負債時,
其公允價值與初始入賬金額之間的差額應確認為投資收益,同時調整公允價值變動收益。
6.4.4.5 金融資產和金融負債的估值原則
本基金持有的股票投資和債券投資按如下原則確定公允價值并進行估值：
(1)存在活躍市場的金融工具按其估值日的市場交易價格確定公允價值；估值日無交易，但最近交
易日后經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，按最近交易日的市
場交易價格確定公允價值。
(2)存在活躍市場的金融工具，如估值日無交易且最近交易日后經濟環境發生了重大變化，參考類
似投資品種的現行市價及重大變化等因素，調整最近交易市價以確定公允價值。
(3)當金融工具不存在活躍市場，采用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易價格驗證具有可
靠性的估值技術確定公允價值。估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使
用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。采用
估值技術時，盡可能最大程度使用市場參數，減少使用與本基金特定相關的參數。
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上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
6.4.4.6 金融資產和金融負債的抵銷
當本基金具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利,且該種法定權利現在是可執行的,同時
本基金計劃以凈額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時,金融資產和金融負債以相互抵銷后
的金額在資產負債表內列示。除此以外,金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示,不予相互抵銷。
6.4.4.7 實收基金
實收基金為對外發行的基金份額總額所對應的金額。由于申購和贖回引起的實收基金份額變動分別
于基金申購確認日及基金贖回確認日確認。上述申購和贖回分別包括基金轉換所引起的轉入基金的實收
基金增加和轉出基金的實收基金減少。
6.4.4.8 損益平準金
損益平準金包括已實現和未實現兩部分。損益平準金(已實現)為在申購或贖回基金份額時,申購或
贖回款項中包含的按累計未分配的已實現損益/(損失)占基金凈值比例計算的金額;損益平準金(未實現)
為在申購或贖回基金份額時,申購或贖回款項中包含的按累計未實現利得/(損失)占基金凈值比例計算
的金額。損益平準金于基金申購確認日或基金贖回確認日確認。 損益平準金(未實現)和損益平準金(已
實現)均在“損益平準金”科目中核算,并于期末全額轉入未分配利潤。
6.4.4.9 收入/(損失)的確認和計量
股票投資在持有期間應取得的現金股利扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認為投
資收益。債券投資在持有期間應取得的按票面利率計算的利息扣除在適用情況下由債券發行企業代扣代
繳的個人所得稅后的凈額確認為利息收入。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的公允價值變動確認為公允價值變
動損益；于處置時，其公允價值與初始確認金額之間的差額確認為投資收益，其中包括從公允價值變動
損益結轉的公允價值累計變動額。
應收款項在持有期間確認的利息收入按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的則按直線
法計算。
6.4.4.10 費用的確認和計量
本基金的管理人報酬和托管費在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法逐日確認。
其他金融負債在持有期間確認的利息支出按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的也可
按直線法計算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 當基金凈值增長率超過標的指數同期增長率達到 1%以上時,本基金可進行收益分配;
(2) 在符合有關基金收益分配條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為 6 次,每次收益分配
比例的確定原則:使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率。基于本基金的性質和
特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后可能使除息后的基金份額凈值低于面值;
(3) 本基金收益分配方式為現金分紅;
(4) 若《基金合同》生效不滿 3 個月,則不進行收益分配;
(5) 每一基金份額享有同等分配權;
(6) 法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
6.4.4.12 其他重要的會計政策和會計估計
本基金本報告期無為處理對基金財務狀況及基金運作有重大影響的事項而采取的其他會計政策和
會計估計。
6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1 會計政策變更的說明
本基金本報告期無會計政策變更。
6.4.5.2 會計估計變更的說明
本基金本報告期無會計估計變更。
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上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
6.4.5.3 差錯更正的說明
本基金本報告期無差錯更正。
6.4.6 稅項
1、 印花稅
(1) 自 2008 年 9 月 19 日起,基金管理人運用基金買賣股票,交易印花稅按單邊征收方式,賣出股票
按 1‰征收,買入股票不征收。
(2) 基金作為流通股股東在股權分置改革過程中因非流通股股東向其支付對價而發生的股權轉讓,
暫免征收印花稅。
2、 營業稅、企業所得稅
(1) 根據財政部、國家稅務總局財稅字[2004]78 號文《關于證券投資基金稅收政策的通知》,自 2004
年 1 月 1 日起,對證券投資基金(封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金)管理人運用基金買賣股票、
債券的差價收入,繼續免征營業稅和企業所得稅。
根據財政部、國家稅務總局財稅[2008]1 號文《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定,對證券
投資基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股權的股息、紅利收入,債券的利
息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。
(2) 基金作為流通股股東在股權分置改革過程中收到由非流通股股東向其支付的股份、現金等對價,
暫免征收企業所得稅。
3、 個人所得稅
(1) 對基金取得的股票的股息、紅利收入及債券的利息收入,由上市公司及債券發行企業在向基金
派發股息、紅利收入及債券的利息收入時代扣代繳 20%的個人所得稅。自 2005 年 6 月 13 日(含當日)起,
對基金取得的股票的股息、紅利收入,由上市公司在向基金派發股息、紅利收入時代扣代繳 10%的個人
所得稅。
(2) 基金作為流通股股東在股權分置改革過程中收到由非流通股股東向其支付的股份、現金等對價,
暫免征收個人所得稅。
6.4.7 關聯方關系
6.4.7.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況
本基金本報告期不存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況。
6.4.7.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方
關聯方名稱 與本基金的關系
諾安基金管理有限公司 發起人、管理人
中國工商銀行股份有限公司 托管人
諾安上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 本基金的聯接基金
注：下述關聯方交易均在正常業務范圍內,按一般商業條款訂立。
6.4.8 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.8.1 通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本報告期未通過關聯方交易單元進行股票交易。
6.4.8.1.2 權證交易
本基金本報告期未通過關聯方交易單元進行權證交易。
6.4.8.1.3 應支付關聯方的傭金
本基金本報告期不存在應支付關聯方的傭金。
6.4.8.2 關聯方報酬
6.4.8.2.1 基金管理費
單位：人民幣元
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上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
本期
項目
2011 年 4 月 7 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
當期發生的基金應支付的管理費 942,158.52
其中：支付銷售機構的客戶維護費 -
注：A. 基金管理費按前一日的基金資產凈值的 0.50%的年費率計提,計算方法如下:
H=E×0.50%/當年天數
H 為每日應支付的基金管理費
E 為前一日的基金資產凈值
B. 基金管理費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前兩個工作日內從
基金資產中一次性支付給基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管費
單位：人民幣元
本期
項目
2011 年 4 月 7 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
當期發生的基金應支付的托管費 188,431.69
注：A. 基金托管費按前一日的基金資產凈值的 0.10%的年費率計提。計算方法如下:
H=E×0.10%/當年天數
H 為每日應支付的基金托管費
E 為前一日的基金資產凈值
B. 基金托管費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前兩個工作日內從
基金資產中一次性支取。
6.4.8.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易
本基金于本報告期與關聯方無銀行間同業市場的債券(含回購)交易。
6.4.8.4 各關聯方投資本基金的情況
6.4.8.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
本報告期內基金管理人沒有運用固有資金投資本基金。
6.4.8.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
份額單位：份
本期末
2011 年 6 月 30 日
關聯方名稱
持有的 持有的基金份額
基金份額 占基金總份額的比例
諾安上證新興產業交易型開放
500,000.00 0.09%
式指數證券投資基金聯接基金
6.4.8.5 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
單位：人民幣元
本期
關聯方名稱 2011 年 4 月 7 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
期末余額 當期利息收入
中國工商銀行股份有限公司 5,439,126.78 586,689.90
6.4.8.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
本基金在承銷期內無參與關聯方承銷證券的情況。
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上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
6.4.8.7 其他關聯交易事項的說明
本基金無其他關聯交易事項。
6.4.9 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限證券
6.4.9.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券
本基金本報告期末不存在因認購新發或增發而于期末持有的流通受限證券。
6.4.9.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票
金額單位：人民幣元
期末 復牌
股票代 股票名 停牌 數量 期末 期末
停牌日期 估值 復牌日期 開盤 備注
碼 稱 原因 （股） 成本總額 估值總額
單價 單價
浙江醫 重大
600216 2011-06-27 31.39 2011-07-04 32.60 354,875 12,066,495.22 11,139,526.25-
藥 事項
6.4.9.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.9.3.1 銀行間市場債券正回購
截至本報告期末 2011 年 6 月 30 日止,本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券
款余額為 0.00 元,無債券作為質押。
6.4.9.3.2 交易所市場債券正回購
截至本報告期末 2011 年 6 月 30 日止,本基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券
款余額 0.00 元。該類交易要求本基金在回購期內持有的證券交易所交易的債券或在新質押式回購下轉
入質押庫的債券,按證券交易所規定的比例折算為標準券后,不低于債券回購交易的余額。
§7 投資組合報告
7.1 期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
序號 項目 金額 占基金總資產的比例（%）
1 權益投資 514,365,486.26 97.62
其中：股票 514,365,486.26 97.62
2 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產支持證券 - -
3 金融衍生品投資 - -
4 買入返售金融資產 - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -
5 銀行存款和結算備付金合計 12,319,458.29 2.34
6 其他該項資產 197,859.42 0.04
7 合計 526,882,803.97 100.00
注：股票投資的公允價值包含可退替代款估值增值。
7.2 期末按行業分類的股票投資組合
7.2.1 指數投資按行業分類的股票投資組合
金額單位：人民幣元
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上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
代碼 行業類別 公允價值 占基金資產凈值比例（％）
A 農、林、牧、漁業 10,482,823.23 2.00
B 采掘業 21,105,994.60 4.02
C 制造業 358,684,817.14 68.34
C0 食品、飲料 - -
C1 紡織、服裝、皮毛 10,653,803.37 2.03
C2 木材、家具 - -
C3 造紙、印刷 - -
C4 石油、化學、塑膠、塑料 21,145,952.43 4.03
C5 電子 21,346,622.26 4.07
C6 金屬、非金屬 63,328,629.20 12.07
C7 機械、設備、儀表 188,996,170.92 36.01
C8 醫藥、生物制品 53,213,638.96 10.14
C99 其他制造業 - -
D 電力、煤氣及水的生產和供應業 10,400,529.54 1.98
E 建筑業 - -
F 交通運輸、倉儲業 - -
G 信息技術業 52,473,462.21 10.00
H 批發和零售貿易 - -
I 金融、保險業 - -
J 房地產業 - -
K 社會服務業 - -
L 傳播與文化產業 10,704,503.29 2.04
M 綜合類 10,407,815.04 1.98
合計 474,259,945.05 90.36
7.2.2 積極投資按行業分類的股票投資組合
金額單位：人民幣元
代碼 行業類別 公允價值 占基金資產凈值比例（％）
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采掘業 - -
C 制造業 18,518,765.50 3.53
C0 食品、飲料 - -
C1 紡織、服裝、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造紙、印刷 - -
C4 石油、化學、塑膠、塑料 - -
C5 電子 - -
C6 金屬、非金屬 - -
C7 機械、設備、儀表 18,518,765.50 3.53
C8 醫藥、生物制品 - -
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上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
C99 其他制造業 - -
D 電力、煤氣及水的生產和供應業 5,668,412.80 1.08
E 建筑業 - -
F 交通運輸、倉儲業 - -
G 信息技術業 15,918,362.91 3.03
H 批發和零售貿易 - -
I 金融、保險業 - -
J 房地產業 - -
K 社會服務業 - -
L 傳播與文化產業 - -
M 綜合類 - -
合計 40,105,541.21 7.64
7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
7.3.1 指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
金額單位：人民幣元
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值 占基金資產凈值比例（％）
1 600216 浙江醫藥 354,875 11,139,526.25 2.12
2 600456 寶鈦股份 378,630 10,927,261.80 2.08
3 600151 航天機電 932,514 10,751,886.42 2.05
4 600584 長電科技 1,301,653 10,751,653.78 2.05
5 600037 歌華有線 1,050,491 10,704,503.29 2.04
6 600884 杉杉股份 583,131 10,653,803.37 2.03
7 600161 天壇生物 628,327 10,650,142.65 2.03
8 600718 東軟集團 933,263 10,620,532.94 2.02
9 601808 中海油服 594,409 10,616,144.74 2.02
10 600516 方大炭素 808,471 10,615,224.23 2.02
提示：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于 www.lionfund.com.cn
網站的半年度報告正文。
7.3.2 積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
金額單位：人民幣元
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值 占基金資產凈值比例（％）
1 601106 中國一重 2,087,950 10,126,557.50 1.93
2 600406 國電南瑞 244,203 8,864,568.90 1.69
3 600031 三一重工 465,200 8,392,208.00 1.60
4 600118 中國衛星 314,761 7,053,794.01 1.34
5 601179 中國西電 929,248 5,668,412.80 1.08
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網站的半年度報告正文。
7.4 報告期內股票投資組合的重大變動
7.4.1 累計買入金額超出期末基金資產凈值 2%或前 20 名的股票明細
金額單位：人民幣元
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上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
占期末基金資產凈值比例
序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額
（％）
1 600111 包鋼稀土 26,061,537.95 4.97
2 601989 中國重工 25,589,541.32 4.88
3 600586 金晶科技 23,698,725.67 4.52
4 600309 煙臺萬華 22,111,570.51 4.21
5 600316 洪都航空 21,670,459.66 4.13
6 600085 同仁堂 21,611,240.86 4.12
7 600104 上海汽車 20,460,761.70 3.90
8 600482 風帆股份 20,243,374.85 3.86
9 601088 中國神華 20,024,606.56 3.82
10 600872 中炬高新 19,954,161.57 3.80
11 600456 寶鈦股份 19,876,823.43 3.79
12 600516 方大炭素 19,843,729.92 3.78
13 601699 潞安環能 19,798,161.69 3.77
14 600674 川投能源 19,788,836.85 3.77
15 600216 浙江醫藥 19,757,528.20 3.76
16 600380 健康元 19,529,574.80 3.72
17 600100 同方股份 19,442,944.12 3.70
18 600550 天威保變 19,402,426.00 3.70
19 600108 亞盛集團 18,850,363.76 3.59
20 600584 長電科技 18,820,544.44 3.59
21 600804 鵬博士 18,677,752.18 3.56
22 600037 歌華有線 18,562,089.72 3.54
23 600276 恒瑞醫藥 18,449,604.33 3.51
24 600151 航天機電 18,396,432.09 3.50
25 600089 特變電工 18,364,604.55 3.50
26 601727 上海電氣 18,357,526.38 3.50
27 600183 生益科技 18,297,791.99 3.49
28 600583 海油工程 18,258,202.13 3.48
29 600166 福田汽車 18,194,827.86 3.47
30 600312 平高電氣 18,026,896.50 3.43
31 600879 航天電子 17,806,150.53 3.39
32 600588 用友軟件 17,744,408.50 3.38
33 600582 天地科技 17,740,328.79 3.38
34 601299 中國北車 17,729,037.06 3.38
35 600432 吉恩鎳業 17,703,987.99 3.37
36 600596 新安股份 17,643,311.98 3.36
37 600271 航天信息 17,609,826.42 3.36
38 600256 廣匯股份 17,375,619.67 3.31
39 600161 天壇生物 17,373,112.48 3.31
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上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
40 600481 雙良節能 17,058,256.56 3.25
41 600435 中兵光電 16,854,620.25 3.21
42 600718 東軟集團 16,837,138.20 3.21
43 600549 廈門鎢業 16,827,721.46 3.21
44 600158 中體產業 16,745,287.15 3.19
45 600884 杉杉股份 16,360,726.85 3.12
46 601766 中國南車 16,241,122.48 3.09
47 600875 東方電氣 15,948,021.96 3.04
48 600499 科達機電 15,862,385.06 3.02
49 601808 中海油服 15,455,003.22 2.94
50 600348 陽泉煤業 14,250,473.34 2.71
注：本期累計買入金額按買賣成交金額,不考慮相關交易費用。
7.4.2 累計賣出金額超出期末基金資產凈值 2%或前 20 名的股票明細
金額單位：人民幣元
占期末基金資產凈值比例
序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額
（％）
1 601088 中國神華 13,605,106.62 2.59
2 601699 潞安環能 12,205,674.27 2.33
3 600256 廣匯股份 9,789,027.50 1.86
4 600158 中體產業 9,732,053.44 1.85
5 600111 包鋼稀土 9,313,297.00 1.77
6 600348 陽泉煤業 8,810,941.79 1.68
7 601989 中國重工 6,386,386.64 1.22
8 600586 金晶科技 3,572,048.00 0.68
9 600309 煙臺萬華 3,538,058.21 0.67
10 600104 上海汽車 2,858,842.75 0.54
11 600085 同仁堂 2,030,542.80 0.39
12 600316 洪都航空 1,388,703.06 0.26
13 600456 寶鈦股份 1,169,358.71 0.22
14 600271 航天信息 1,113,602.75 0.21
15 600516 方大炭素 899,007.20 0.17
16 600582 天地科技 394,161.92 0.08
17 600674 川投能源 162,340.80 0.03
18 601299 中國北車 161,520.00 0.03
19 600482 風帆股份 149,308.61 0.03
20 600549 廈門鎢業 116,222.40 0.02
注：本期累計賣出金額按買賣成交金額,不考慮相關交易費用。
7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位：人民幣元
買入股票成本（成交）總額 977,327,176.60
賣出股票收入（成交）總額 87,497,936.90
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上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7.8 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
7.9 投資組合報告附注
7.9.1 本基金本報告期投資的前十名證券的發行主體,本期沒有出現被監管部門立案調查的情形,也沒
有出現在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
7.9.2 本基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
7.9.3 其他資產構成
單位：人民幣元
序號 名稱 金額
1 存出保證金 -
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 163,883.16
4 應收利息 3,741.54
5 應收申購款 -
6 其他應收款 -
7 待攤費用 30,234.72
8 其他 -
9 合計 197,859.42
7.9.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
7.9.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位：人民幣元
流通受限部分 占基金資產凈 流通受限情況
序號 股票代碼 股票名稱
的公允價值 值比例（%） 說明
1 600216 浙江醫藥 11,139,526.25 2.12 重大事項
7.9.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期期末積極投資前五名股票中不存在流通受限的情況。
§8 基金份額持有人信息
8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位： 份
持有人戶數 戶均持有的基 持有人結構
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上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
(戶) 金份額 機構投資者 個人投資者
占總份額比 占總份額比
持有份額 持有份額
例 例
12,171 44,859.31 147,994,713.00 27.11% 397,987,945.00 72.89%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序號 持有人名稱 持有份額（份） 占上市總份額比例
1 海通證券股份有限公司 20,002,200.00 3.66%
中航證券－浦發－中航金航 2 號集合資產管理
2 18,000,000.00 3.30%
計劃
3 國泰君安證券股份有限公司 15,000,000.00 2.75%
信達證券－建行－信達滿堂紅基金優選集合
4 13,000,000.00 2.38%
資產管理計劃
中融國際信托投資有限公司－融新 69 號資金
5 10,001,600.00 1.83%
信托合同
6 東海證券－光大－東風 6 號集合資產管理計劃 10,000,600.00 1.83%
7 光大永明人壽保險有限公司 10,000,000.00 1.83%
華西證券－建行－華西證券融誠 2 號集合資產
8 10,000,000.00 1.83%
管理計劃
9 中信證券股份有限公司 10,000,000.00 1.83%
國元證券－農行－國元黃山 2 號集合資產管理
10 10,000,000.00 1.83%
計劃
諾安上證新興產業交易型開放式指數證券投
500,000.00 0.09%
資基金聯接基金
8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金的情況
本報告期末基金管理人的從業人員未持有本開放式基金基金份額。
§9 開放式基金份額變動
單位：份
基金合同生效日(2011 年 4 月 7 日)基金份額總額 912,482,658.00
基金合同生效日起至報告期期末基金總申購份額 41,500,000.00
減: 基金合同生效日起至報告期期末基金總贖回份額 408,000,000.00
基金合同生效日起至報告期期末基金拆分變動份額 -
本報告期期末基金份額總額 545,982,658.00
注：總申購份額含紅利再投、轉換入份額,總贖回份額含轉換出份額。
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上證新興產業交易型開放式指數證券投資基金 2011 年半年度報告摘要
§10 重大事件揭示
10.1 基金份額持有人大會決議
本報告期內，未召開本基金的基金份額持有人大會,沒有基金份額持有人大會決議。
10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
本報告期內，本基金管理人、基金托管人無重大人事變動。
10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
本報告期內，無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。
10.4 基金投資策略的改變
本報告期內，基金的投資組合策略沒有重大改變。
10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況
本報告期內本基金聘請的會計師事務所沒有發生變更。
10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
本報告期內，本基金的基金管理人、托管人及其高級管理人員沒有受到監管部門稽查或處罰的任何
情形。
10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況
10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況
金額單位：人民幣元
交易 股票交易 應支付券商的傭金
備
券商名稱 單元 占當期股票成 占當期傭金
成交金額 傭金 注
數量 交總額的比例 總量的比例
西部證券股份有限公司 1 891,994,493.77 83.77% 758,193.20 83.77% -
中航證券有限公司 1 172,825,891.49 16.23% 146,900.94 16.23% -
國盛證券有限責任公司 1 - - - - -
紅塔證券股份有限公司 1 - - - - -
西南證券股份有限公司 1 - - - - -
注：1、本報告期租用證券公司交易單元的變更情況:
本期新增 5 家證券公司的 5 個交易單元:西部證券股份有限公司(1 個交易單元)、中航證券有限公
司(1 個交易單元)、國盛證券有限責任公司(1 個交易單元)、紅塔證券股份有限公司(1 個交易單元)、
西南證券股份有限公司(1 個交易單元)。
2、專用交易單元的選擇標準和程序
基金管理人選擇使用基金專用交易單元的證券經營機構的選擇標準為:
(1)、實力雄厚,信譽良好,注冊資本不少于 3 億元人民幣。
(2)、財務狀況良好,各項財務指標顯示公司經營狀況穩定。
(3)、經營行為規范,最近兩年未發生重大違規行為而受到中國證監會處罰。
(4)、內部管理規范、嚴格,具備健全的內控制度,并能滿足基金運作高度保密的要求。
(5)、具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件,交易設施符合代理本基金進行證券交易的需要,
并能為本基金提供全面的信息服務。
(6)、研究實力較強,有固定的研究機構和專門的研究人員,能及時為本基金提供高質量的咨詢服務。
基金管理人根據以上標準進行評估