永豐期貨台指選擇權盤後-震盪換手續攻高 多方強勢格局未變
鉅亨台北資料中心
「大盤走勢」:
近期主管機關強力要求匯入外資買台股,帶給本週台股源源不絕的買盤資金,週三全類股以傳產股中的玻璃與塑膠類股達5%的漲幅表現最為凌厲,而週二因台幣升值而有匯損疑慮的電子族群,則是在出現供不應求的DRAM與面板股之利多所激勵,終於脫離疲弱的走勢,買盤轉守為攻成為週三的盤勢主流,指數則在多方信心增溫的情況下,開高走高轉以長紅k棒作收。而三大法人買超金額小降至109.55億元,加權指數則在多方氣勢大幅回溫下,應聲大漲116.22點,收在8327.62點,成交金額達1875.89億元,為量穩價揚的多頭格局。
「期貨走勢」:
台指期週三大漲142點,收在8320點。價差方面,四大期指皆維持逆價差逆價差格局,一月台指期逆價差大幅收斂至7.62點,電子期逆價差0.88點,金融期逆價差0.96點,而摩台期逆價差則是收斂至1.19大點。
從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人持續佈局淨多單2,662口,淨多單總水位升至15,202口,特定法人同步轉為佈局淨多單3,924口,使得淨多單總水位回升至6,485口,而三大法人於現貨市場持續買超達百億元水位,於期貨市場同樣佈局淨多單3,624口,最終淨多單總水位升至16,741口,整體而言,大額交易人與法人週三於期貨市場同步進行偏多操作。
期貨走勢方面,台指期經過前兩個交易日的震盪消化賣壓過後,來到週三早盤多方便開始蠢蠢欲動,待現貨開盤一陣小幅殺盤,同樣碰觸下檔的五日線強力支撐,低檔承接買盤伺機進場,而近期不漲反跌的電子期總算脫離疲弱的走勢再度收復五日線支撐,與金融期同聲走揚,帶動台指期收盤再創波段新高,日線在開高走高的多方格局下,轉以長紅k棒作收,終結連二黑的上沖下洗走勢。而技術面台指期日kd中的k值線再度走揚,短線在五日線守穩的前提下,盤面尚無轉空的疑慮,但指數愈墊愈高,仍需留意隨時有壓回修正的可能,操作上可考慮維持指數壓回時逢低承接,短進短出並嚴設停損點。
「選擇權走勢」:
選擇權從成交量來觀察,一月份契約買權集中在8100~8600點;賣權部份集中在7700~8300點。未平倉量的部份,買權OI降至209,500口,最大序列維持在8400點,水位為33,292口;而賣權的OI則是續升至460,200口,最大序列為7500點,水位為37,552口。未平倉量put/call ratio由1.86驟升至2.02,升幅達18.02%,籌碼面多方力道大幅增溫。而隱含波動率的部份,一月契約買權平均隱含波動率由 17.58 升至 18.81 (升幅6.76%), 賣權平均隱含波動率由 20.54 升至 22.01 (升幅6.91%),波動率買賣權持續回升,多空分歧持續擴大,盤勢雖難脫震盪,但偏多格局仍尚未改變,選擇權操作上可考慮維持指數壓回時佈建買權多頭價差部位。
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