外匯交易中心推出外匯期權凈額清算交易確認等業務

為配合開展人民幣外匯期權中央對手清算業務(以下簡稱「中央對手清算」),中國外匯交易中心(以下簡稱「交易中心」)自2016年8月15日起推出外匯期權凈額清算交易確認等業務。

交易中心於8月13日為中央對手清算首批上線機構設置凈額清算資格,設定凈額清算業務交易范圍。初始交易范圍為期限1年以內(含)的美元對人民幣普通歐式期權交易。

已進入凈額清算的交易,交易雙方協商一致退出凈額清算的,應在退出當日通過交易後處理平台變更清算方式和清算狀態。交易雙方協商一致提前終止交易的,應在提前終止當日通過交易後處理平台變更交易狀態。因交易中心組織沖銷提前終止合約的,交易後處理平台自動變更相關交易的交易狀態。

自8月15日起,外匯期權因行權產生的即期交易或現金流支付,應通過交易後處理平台進行交易確認。其中,外匯凈額清算相關交易的確認截止時間為下一交易日9時20分,雙邊清算相關交易的確認截止時間為下一交易日16時40分。參與機構系統管理員應在交易後處理平台「用戶組管理」菜單為業務操作人員添加「行權交易確認」權限。交易中心表示,參與機構進入和調整其中央對手清算業務時,應遵循有關法律、法規及相關協議,通過交易後處理平台自行配置其凈額清算業務交易范圍。

以下是《關於推出外匯期權凈額清算交易確認等業務的通知》全文：

外匯期權交易確認業務參與機構：

為配合開展人民幣外匯期權中央對手清算業務（以下簡稱「中央對手清算」），中國外匯交易中心（以下簡稱「交易中心」）自2016年8月15日起推出外匯期權凈額清算交易確認等業務，有關事宜通知如下：

一、交易中心於8月13日為中央對手清算首批上線機構設置凈額清算資格，設定凈額清算業務交易范圍。初始交易范圍為期限1年以內（含）的美元對人民幣普通歐式期權交易。

二、參與機構進入和調整其中央對手清算業務時，應遵循有關法律、法規及相關協議，通過交易後處理平台自行配置其凈額清算業務交易范圍。

三、已進入凈額清算的交易，交易雙方協商一致退出凈額清算的，應在退出當日通過交易後處理平台變更清算方式和清算狀態。交易雙方協商一致提前終止交易的，應在提前終止當日通過交易後處理平台變更交易狀態。因交易中心組織沖銷提前終止合約的，交易後處理平台自動變更相關交易的交易狀態。

四、自8月15日起，外匯期權因行權產生的即期交易或現金流支付，應通過交易後處理平台進行交易確認。其中，外匯凈額清算相關交易的確認截止時間為下一交易日9:20，雙邊清算相關交易的確認截止時間為下一交易日16:40。參與機構系統管理員應在交易後處理平台「用戶組管理」菜單為業務操作人員添加「行權交易確認」權限。