匯市走勢如玩大風吹？外資：和上週反向操作為獲利秘方

MoneyDJ新聞 2016-05-24 記者 陳苓 報導

全球匯市太動盪，連專業操盤手都頻頻撞山。美系外資宣稱，發現或許能夠獲利的小秘方，那就是捏住鼻子、別管基本面，和上週反向操作。上週哪個貨幣表現差，就買哪一個，今年以來理論報酬可達4.88%。

英國金融時報23日報導，美系外資的Richard Cochinos和Kiranpal Singh表示，匯市情況改變，一般交易作法不管用，以每週情況來看，他們在第一、二季的預測從相當精準、變成多為停損。排除經濟衰退時期，2016年Q1表現和同期相比，績效敬陪末座，情況讓人灰心。

他們轉向研究匯率需要多少時間走完一個迷你趨勢，方法是觀察某個貨幣超越移動平均線一段時間後買進，跌破移動平均線後賣出，結果發現，2013下半最佳策略是以24天移動平均線交易，2014年以17日或35日移動平均線交易，2015和2016年時間壓縮至5~7天，2016年的報酬最佳的做法是以平均5天為基準。

實際該怎麼做呢？該美系外資表示，最好作法是和上週反向操作，以10國集團(G10)貨幣為例，本週五賣出當週表現最佳的兩種貨幣，然後買進表現最差的兩種貨幣，一直持有到隔週週五，就能賺進4.88%。

此一方法管不管用還不清楚，不過由此可見匯市如驚弓之鳥，稍有風吹草動就極為不安，走勢變化極為劇烈。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)統計顯示，截至5月17日為止當週美元淨空單金額自前一週的61.9億美元大減至41.9億美元、連續第2週呈現縮減。CFTC統計顯示，歐元投機淨空單自21,872口(2014年6月以來新低)升至22,587口。日圓投機淨多單部位自此前一週的59,047口降至58,919口。CME Group FedWatch聯邦基金利率期貨報價顯示，聯準會6月升息機率為26%、高於兩天前的19%。

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