新加坡爆英LIBOR醜聞翻版 疑似涉案銀行拒評論

《路透社》報導，消息人士指稱，新加坡國內銀行業內部審查發現到有交易商串通操縱離岸外匯市場利率，形同英國倫敦銀行間拆款利率（LIBOR）醜聞的翻版。

一位不願具名的消息人士指出，新加坡金融監管局（MAS）懷疑國內不同家銀行交易員，他們在每日回報給當地銀行業協會「無本金交割遠期外匯交易」（NDFs）匯率定盤價之前，會先彼此以私訊詢價並串通訂定最有利的匯率，從而美化外匯交易帳數字。

NDFs 是金融衍生工具，這項工具在外匯管制嚴格國家致使外資難以直接參與即期外匯交易時，企業及投資人還能夠透過新興市場貨幣工具進行避險或投機。

在新加坡的這些 NDFs 交易皆以美元計價，因此毋需考量匯兌，但這些交易足以影響到新興市場貨幣即期匯率的變化。

正當去年英美金融監管機關打擊 Libor 利率操縱行為之際，新加坡金融監管局也要求參與訂定當地銀行間拆款利率（Libor）以及 NDFs 匯率的銀行，須接受定盤過程的審查。在新加坡，Libor 是市值約 600 兆美元證券的利率制定指標。

倫敦 Libor 事件當中，瑞銀遭罰 15  億美元，巴克萊遭罰 4.51 億美元。金融監管機關後來也發現，相似違法行為在東京、香港、及澳大利亞皆有發生。也因此，英國及其它國家銀行監管機構開始進行 Libor 及其它銀行間利率制定的改革，確保未來相關事件不再發生。

除了 Libor 及 NDFs 匯率，新加坡當局將指標利率操縱調查範圍擴大，但消息並未特別點名有哪幾家銀行與交易員可能涉案。

在亞洲 NDF 市場交易最活躍的幾家大型銀行，包括瑞銀、摩根大通、星展銀行、以及匯豐銀行，不過上述四家銀行皆婉拒回應《路透社》詢問。《路透社》亦連繫上其它 14 家也有參與 NDF 交易的銀行，其中 12 家同樣不予評論，另外 2 家則無人接聽電話或回覆電郵。