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專題探討─自動交易策略∶區間交易

鉅亨網新聞中心 2014-10-27 17:00

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要點∶

*低波動性市場中，區間交易收效最明顯

*第2區間交易規則

*利用Mirror Trader 執行規則

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★如何使用區間規則進行交易？

平穩的盤整市場廣受區間交易者歡迎。當價格達到極端時，我們希望它能有規律地峰回路轉。正因為如此，當市場波動性小、價格走向無跡可尋時，區間交易規則會更受歡迎。

衡量波動性，我們可以參考技術分析。

當一個貨幣對的波動性小於50%時，便可以使用區間交易規則。當波動性大於50%，它便很有可能會出現反轉，這時我們就該避免區間交易了。這種識別盤整走勢的方法並非唯一一種，情緒指數SSI同樣可以發揮作用。

★第2區間交易規則

第2區間交易規則有3部曲∶利用SSI來篩選區間，利用相對強弱指標（RSI）入市，利用真實波動幅度均值（ATR）來設定移動止損退場。

第一步∶篩選貨幣對

上面說過當貨幣對波動性小於50%時，它便可能走出區間盤整，SSI指標也相類似。SSI指標顯示的是每個貨幣對中散戶所在倉位。在大趨勢中，SSI達到1.5之上或者之下是很普遍的，這取決於價格的走向。了解之後，我們便能篩選出最有可能實現區間交易的貨幣對。

當SSI大於+1.5或小於-1.5時，該貨幣對不適用於區間交易；

當SSI處於+1.5和-1.5區間內時，該貨幣對適用於區間交易。

第二步∶利用相對強弱指標（RSI）入市

RSI是很多圖表繪制軟件所沒有的，它在0-100之間隨著價格走勢上下浮動。一般我們會用28期來進行分析而不是常用的14期。我們把RSI（28）添加到小時圖中。

一旦RSI小於30，便能觸發買盤；當大於70，便觸發賣盤。下圖便顯示了RSI所發出信號。

第三步∶利用ATR設止損及時退場

最後一步便是止損的設定，我們可以利用日圖中14期的ATR來計算出止損的距離。

ATR能計算出過去14根K線單根的最高、最低價格的差值，然後取這14個差值的平均值。以14期ATR值作為移動止損的距離。所以說如果日圖中的ATR為85點，那我們便會在距離入市點85點的地方來設立止損點。隨著價格朝於我們有利的方向移動，止損點會越走越高，最終鎖定利潤。

★如何讓賬戶自動進行交易？

只需輕輕點擊鼠標便能做到。Mirror Trader，可以讓賬戶實現自動交易，我們需要做的只是根據市場情況對規則進行調整。下面我會介紹實際如何操作。

在賬戶中添加規則，我們只需在FXCM.com中選擇登錄，再點擊Mirror Trader。

可以使用真實賬戶或者模擬平臺進行登錄。（模擬賬戶並不適用於Mirror Trader，需要先在Mirror Trader上創建虛擬賬號才能登錄。）

登錄後，選擇“規則”（Strategies），“自定義尋找”（Custom Filter），在清單中選擇“第二區間”，點擊搜尋（find），再在相應貨幣對前點擊“+”。

★結論

利用規則進行交易並不像一系列入市和退市規則那么簡單，還需要根據市場狀況來綜合判斷。我們的終極目標是在低波動環境下使用單一的區間交易規則，同時利用自動交易來節省管理賬戶的時間。免費復制/跟隨專業交易者的規則，請使用福匯Mirror Trader平臺！

（作者∶Rob Pasche，林璇譯）

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