量化交易策略信號揭秘 – 自適應通道突破系統

商品期貨較之股指期貨有較強的趨勢性，適合趨勢交易。近期大部分商品趨勢明顯，股指則寬幅震盪，程式化交易系統表現如何呢？我們近期將持續為大家揭秘的量化交易參考信號是被譽為“百年神技”的趨勢頻道突破系統-“天道”。該系統通過隔夜振幅、近期價格運行區間及今日開盤的位置計算可能的波動區間，突破入場，留單或跟蹤出場，處理可能的反向運行。思想簡潔，但思路縝密，簡單的思想背后蘊藏著極為復雜的邏輯。可謂大道至簡，大法至方。

if - 股指期貨

寬幅震盪下，頻道突破模型主要根據跟蹤出場，經過精密設計的多重跟蹤出場規則能夠均衡急跌出場與雙頭頂出場之間的矛盾。例如“天道”在6月6日較好地處理了一次尖頂急跌和一次雙底急漲。今日則避開了盤中的大幅震盪而在尾盤2130位置入場了一張空單。事實上筆者認為，隨著市場新參與者的逐漸增加和成熟，這種復雜的形態將會逐漸增加。

figure 1 頻道突破系統信號揭秘 - if

rb – 螺紋鋼

螺紋鋼的這一輪空頭趨勢應該追溯到四月之初。“天道”在這一輪主要的空頭趨勢中一直做空。五月中旬市場有翻多跡象，系統也跟隨入多，然而在5月30日這一天的開盤跳空低開低走中，系統止損認賠后翻空，現在依舊持有空頭浮盈。以系統過往在螺紋鋼上的不俗表現來看，這一筆未必會再止損。

figure 2 頻道突破系統信號揭秘 - rb

figure 3“天道”rb歷史信號資料

figure 4“天道”rb歷史信號資料

figure 5“天道”rb歷史信號資料

a – 豆一

豆一品種噪音向來偏多，因此頻道也針對性地必須設計地較寬，這使得系統在5月30日的盤中暴跌中吃了跟頭，目前持有的空單回撤對於系統而言顯然還是算小的。

rm – 菜粕

菜粕經歷了一輪漂亮的多頭趨勢后，近期的走勢開始變得復雜，交易系統也如同坐過山車一樣跟著亦步亦趨。一套模型或交易思路在單個品種上永遠不會一直保持完美，真正的穩定來自於多品種的組合，以及更大層面上的調整——比如一輪趨勢過后是否應該減輕倉位，主攻其他品種？什么時候該上戰場，什么時候該休息？

交易系統也只是給了我們一個工具和武器，使我們能夠從更宏觀的角度去洞悉和掌控整個市場，而不必神經緊繃，死死地盯住盤面，讓它蒙蔽了我們的雙眼。正所謂，不識廬山真面目，只緣身在此山中。

有關該規則模型的更多資訊請參考

http://qhcl.hexun.com/goods-goods-search.html?searchtype=goods&keyword=天道