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第20周鏈上數據:⼤量超千萬美⾦交易所買單出現,場外機構的興趣回歸了嗎?

BlockBeats 律動財經 2024-05-21 11:30

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律動財經圖片

本周回顧



本周從 6⽉13⽇到 6⽉20⽇,冰糖橙最⾼附近$67700,最低接近$60610,震盪幅度達到 11% 左右。

觀察籌碼分布圖,在約 63000 附近有⼤量籌碼成交,將有⼀定的⽀撐或壓⼒。



• 分析:

1. 59000-63000 約 110 萬枚;

2. 64000-68000 約 93 萬枚;

• 短期內跌不破在 57000~61000 機率為 82%;

• 其中短期內漲不破 71000〜74000 的機率為 67%。

重要消息⽅⾯



經濟消息⽅⾯



1. 美國當周初請失業⾦⼈數 22.2 萬⼈,⾼於預期的 22 萬⼈,就業市場緩和以及通膨恢復下⾏趨勢,提⾼了 9 ⽉份降息的可能性。

2. 聯準會威廉姆斯對通膨⽐交易員們更樂觀,廉姆斯預計通膨率將在今年底降⾄ 2.5%(市場預期 3.05%)。如果威廉姆斯的預測是正確的,意味著聯準會可能會⽐市場預期的時間更早降息。

3. 聯準會博斯蒂克表⽰:對最新 CPI 報告降溫表⽰感謝,將關注 5⽉和 6⽉的數據,以確保數據不會反轉,年底前降息可能是合適的。

4. 分析師 Jacob Mitchell 表⽰,如果你把通膨數據和本周早些時候的零售銷售數據放在⼀起看,這是⼀個相當⼤的疲軟。

5. 美國銀⾏數據顯⽰:最新⼀周美國貨幣基⾦凈流出 37 億美元;通膨保值債券凈流出 7 億美元,為 9 周來最⼤規模;股市流⼊119 億美元;加密貨幣流⼊2 億美元。

6. 美 4⽉份 CPI 數據公布後,華爾街的多家⼤⾏發布最新研報置評數據,摩根⼤通表⽰,通膨正回到下⾏軌道,仍然認為聯準會將在 7⽉⾸次降息。

7. 摩根斯坦利則表⽰,他們預計通膨末來將會出現更多降溫,尤其是在下半年,仍認為聯準會今年 9⽉將⾸次降息。

8. ⾼盛稱,他們維持聯準會在 7 ⽉⾸次降息 25 個基點的預期,此後聯準會將以每季度降息⼀次的步伐前進。



加密⽣態消息⽅⾯



1. 美國參議院以 60⽐38 投票通過否定美證券交易委員會(SEC)爭議性加密資產會計規定進⾏投票表決。

2. 微軟數字轉型、區塊鏈和雲供應鏈主管 YorkeRhodes 表⽰,隨著加密和⼈⼯智能技術的進步,可以創建將兩者的⼒量結合在⼀起的代理,⽽⽬前只觸及到加密貨幣和 AI 的⽪⽑。

3. 瑞⼠聯邦委員會發布諮詢⽂件,計劃采⽤全球加密貨幣報稅標準(CARF),擴⼤瑞⼠進步的加密貨幣市場監管,有助於維護瑞⼠⾦融中⼼的信譽。

4. 5⽉23⽇和 5⽉24⽇是美國證券交易委員會(SEC)決定是否批准 VanEck 和 ArkInvest/21Shares 分別提交的現貨 ETH ETF 申請的最後期限。

5. 摩根⼠丹利持有 2.699 億美元現貨 BTC ETF,摩根⼠丹利也是眾多披露了對現貨 BTC ETF 投資的全球系統重要性銀⾏(G-SIB)之⼀,其他銀⾏包括加拿⼤皇家銀⾏、摩根⼤通、富國銀⾏、法國巴黎銀⾏和瑞銀集團等。

6. Balchunas 表⽰,美國家養⽼⾦在⼀季度購買了⻉萊德 IBIT,這不同以往,是個好兆頭。

⻓期洞察:⽤於觀察我們⻓期境遇;⽜市/熊市/結構性改變/中性狀態

中期探查:⽤於分析我們⽬前處於什麼階段,在此階段會持續多久,會⾯臨什麼情況

短期觀測:⽤於分析短期市場狀況;以及出現⼀些⽅向和在某前提下發⽣某種事件的可能性

⻓期洞察



• ⻓短期參與者的⽀出

• 現貨總拋壓

• 交易所⼤額凈頭⼨

• 美國加密 ETF



在到達綠⾊範圍框中的閾值時的⼤額⽀出(賣出)⼀般會對價格造成⼀定程度的抑制。

甚⾄造成階段性頂部和周期頂部。

⽬前並沒有達到⾼位和預警位置。



現貨總拋壓的紅⾊範圍⼀般寓意着相對較低的拋壓量,⼀般在市場上有⼤部分都是顯⽰着市場階段底部。

⽬前已經脫離了低拋壓的範圍,但是市場拋壓的量依然沒有升⾼。



交易所⼤額的流⼊流出顯⽰市場在近⼏⽇有⼤量的流出,意味著有⼤體量的參與者產⽣了更多的購買籌碼。

相⽐於前兩周的萎靡現象,算是⼀個好兆頭。



美國的 ETF 依然在正值,這顯⽰着美國機構和參與者對⽬前加密的價格產⽣了興趣,可能和宏觀⼀部分原因相關。

並且從⼤額的凈頭⼨上顯⽰,ETF 和凈頭⼨出現了某種相關性,這意味著⼤額的買單是由 ETF 引起,並且單筆超過 1000 萬美⾦⼤額,更多意味著場外機構的直接購買。

中期探查



• 巨鯨綜合得分模型

• 巨鯨交易所凈頭⼨

• ⽹絡情緒積極性

• 增量模型



巨鯨的情況仍停留在「high」級別,

可能整體的情況仍處於較好的狀態中。



巨鯨收縮往交易所⼤量充幣,致使盤⾯壓⼒增⼤的操作。

⽬前巨鯨是少量提幣的節奏,場內的潛在拋壓得到⼀定程度的緩解。



⽹絡情緒有輕微修復,可能近期的狀態已有所改善。



增量模型顯⽰,短期參與者的供應量有所回升,⽬前陷⼊僵滯和暫停。

可能⽬前整體的狀況有所改善。

從今⽇狀況看,場內已經⾛完了增量最⼤的階段,下⼀階段的增⻓可能需要增量回升。

短期觀測



• 衍⽣品⻛險係數

• 期權意向成交⽐

• 衍⽣品成交量

• 期權隱含波動率

• 盈利虧損轉移量

• 新增地址和活躍地址

• 冰糖橙交易所凈頭⼨

• 姨太交易所凈頭⼨

• ⾼權重拋壓

• 全球購買⼒狀態

• 穩定幣交易所凈頭⼨

• 鏈下交易所數據

衍⽣品評級:⻛險係數處於危險區域。衍⽣品⻛險增加。



⻛險係數從上周的中性區域本周回落到危險區域,表明當前市場可能在這個價格區間會持續震盪,軋空的機率較低。



期權成交量有少量增加,看跌期權⽐例處於相對低位。



衍⽣品交易量處於低位⽔平。



隱含波動率有少量下降。

情緒狀態評級:中性偏多



當前短期持有者成本線來到 61K 附近,本次⼩反彈也讓市場積極情緒 (藍線) 有所回升。



新增和活躍地址處於低位⽔平。

現貨以及拋壓結構評級:BTC⼤量流出,ETH 少量流⼊累積,整體拋壓較低。



BTC 交易所凈頭⼨整體⼤量流出累積,且交易所內凈頭⼨持續在⾛低。



ETH 交易所凈頭⼨有少量流⼊累積。可能部分籌碼在等待博弈 ETF 的通過消息。



新增和活躍地址處於低位⽔平。

購買⼒評級:全球購買⼒少量回升,穩定幣購買⼒基本持平。



當前美洲購買⼒有少量回升,但亞歐購買⼒仍處於流失狀態。但總體來說美洲購買⼒占主導地位。



USDT 凈頭⼨整體持平。

鏈下交易數據評級:在 65000 有購買意願;在 70000 有拋售意願。



在 60000,62000,63000 附近價位有購買意願;

在 68000,70000,72000 附近價位有拋售意願。



在 60000,61000,63000,66000 附近價位有購買意願;

在 68000,70000,72000 附近價位有拋售意願。



在 60000,64000,65000 附近價位有購買意願;

在 68000 附近價位有拋售意願。

本周總結



消息⾯總結:



1. 正如上個⽉周報所說,在五⽉份會進⼊修復階段,⽬前市場已經出現了相對的修復。

2. 美國「⼆次通膨」擔憂緩解,經濟指標和 CPI 疲軟,聯準會今年降息的可能性正在顯現。

3. 美股指數新⾼,加密反彈修復 10 個點,隨著美就業和經濟指標疲軟,預計後期通膨很難再回升,關於降息的討論會增加。

4. 市場⽀撐逐漸加強,⾄完全定價降息,並且隨著降息從 5.5 到 2.5 的過程,直到市場完全消化掉降息到 2.5 的過程。

5. 甚⾄反轉到「不再降息的預期」之前,資本市場和⻛險市場都會在此之前,形成相對明顯的⽀撐,⾛完這輪相對漫⻓的放⽔期。

鏈上⻓期洞察:



1. 從現貨總拋壓來看市場的拋壓量不⾼;

2. 交易所產⽣了多筆超 10,00 萬美⾦的⼤額買單,經過和美股 ETF 對⽐分析,這部分的⼤額買單可能更來⾃於場外機構的直接購買。

• 市場定調:

機構的興趣可能逐漸興起,⽀撐逐漸變強。

鏈上中期探查:



1. 巨鯨仍處於較好的得分狀態中;

2. 巨鯨收縮場內的壓⼒;

3. 場內情緒有所恢復;

4. 場內增量有少量回升。



• 市場定調:

改善

場內⽬前已出現需要收縮跡象,巨鯨施加壓⼒收縮,可能市場變壞的狀況暫時緩解。

鏈上短期觀測:



1. ⻛險係數處於危險區域,⻛險增加。

2. 新增活躍地址較處於低位。

3. 市場情緒狀態評級:中性偏多。

4. 交易所凈頭⼨整體呈現 BTC⼤量流出,ETH 少量流⼊累積,整體拋壓較低。

5. 全球購買⼒少量回升,穩定幣購買⼒基本持平。

6. 鏈下交易數據顯⽰在 65000 有購買意願;在 70000 有拋售意願

7. 短期內跌不破在 57000~61000 機率為 82%;其中短期內漲不破 71000〜74000 的機率為 67%。

• 市場定調:

市場情緒中性偏多,本周購買⼒⽔平有少量回升,市場拋壓也相對較低。

雖然核⼼指標⻛險係數來看當前價位短期可能⾯臨⼀定阻⼒,但綜合其他指標且短期持有者成本線已

上升⾄61K 附近,市場⼤幅下跌的機率較低。另外本周 ETH 相關消息臨近,短期等待博弈即可。

⻛險提⽰:

以上均為市場討論和探索,對投資不具有指向性意⻅;請謹慎看待和預防市場⿊天鵝⻛險。

原文連結

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