AI幫散戶發大財?GPT-4投資報酬率超40% 擊敗華爾街
鉅亨網編譯羅昀玫 2024-01-24 12:13
近期一項針對美國標普 100 指數(S&P 100)研究指出,GPT-4 表現比基準指數高出 13%,投資報酬率高達 40%,同時保持了與市場相當的風險狀況。
以「大型語言模式能打敗華爾街嗎?揭示 AI 在選股方面的潛力」為題的最新研究指出,該研究介紹 MarketSenseAI,這是一種新穎的人工智慧驅動框架,利用 GPT-4 的高級推理功能進行可擴展的選股。
MarketSenseAI 結合了思想鍊和情境學習方法來分析廣泛的資料來源,包括市場價格動態、財經新聞、公司基本面以及模擬著名金融投資團隊決策過程的總體經濟報告。
MarketSenseAI 的開發、實施和實證驗證都很詳細,重點是其提供有說服力的解釋支持的可行投資訊號 (買入、持有、賣出) 的能力。
這項研究的一個值得注意的方面是,GPT-4 不僅用作預測工具,還用作評估器,揭示了 AI 產生的解釋對建議投資訊號的可靠性和接受度的重大影響。
在對標準普爾 100 指數股票進行的廣泛實證評估中,MarketSenseAI 的表現優於基準指數 13%,實現高達 40% 的投資報酬率,同時保持與市場相當的風險狀況。
這些結果證明,大型語言模型在複雜金融決策中的有效性,並標誌著 AI 融入金融分析和投資策略的重大進步。
該研究試圖為金融 AI 領域提出一種創新方法,並強調 AI 在徹底改變傳統金融分析投資方法方面的變革潛力。
然而,市場還是充斥著「AI 永遠無法打敗股票市場」,認為 AI 不僅無法預測黑天鵝事件,甚至可能會引發黑天鶴事件的論點。
GPT-4 投資研究並非首創,有超 2.5 萬名投資者參加交易平台 Autopilot 發起的一項實驗項目,以驗證 AI 炒股的可靠性。
Autopilot 透過 GPT-4 進行實盤投資,該公司新建一個 ChatGPT 主導的投資計畫,並交給它 5 萬美元初始資金,看 GPT-4 能否戰勝避險基金。
該公司已經吸引了超過 3400 名的投資者、募集資金 890 多萬美元,但從去年的 1 月 7 日,其 X 帳號已經停止了內容的更新。
儘管 Autopilot 聲稱他們使用 ChatGPT 主導進行投資,並能帶來 1 年內 500% 的回報。參與這項計畫的佛羅里達大學金融學教授 Alejandro Lopez-Lira 認為,短時間內 AI 或許可以預測市場走向,但這一情況並不會維持太久。
Lira 稱,隨著越來越多的人使用這些工具,市場將變得更加有效率,因此預計獲利的可預測性會下降。預計到第五年,將沒有任何獲利可預測性。
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