《中國監管》監管規範量化高頻交易,機構回應:「影響不大」

　　《經濟通通訊社4日專訊》中證監上周五(1日)指導證券交易所出台了加強程序化交易監管的系列舉措。滬深交易所表示,將重點監控最高申報速率達到每秒300筆以上,或者單日最高申報筆數達到2萬筆以上的交易行為。

　　《證券時報》引述幻方、明汯、靈均等多家量化私募表示,規範量化對行業發展而言是利好,將用實際行動嚴格落實程序化交易制度要求和監管安排。對於高頻交易的限制,大多數量化私募機構均表示,新規對現有產品影響不大。

　　穩博投資表示,根據現有算法交易來測算,2萬筆申購--按筆均成交金額1萬元(人民幣.下同)、成交率70%來測算,年化換手50倍,單產品上限規模7億以上將會被特殊關注;如果換手200倍,單產品規模達5億元以上的會被特殊關注,整體評估下來對於目前策略不會產生負面影響。

(lc)