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〈紐約匯市〉歐美銀行業風暴市場押注Fed下周升息1碼美元走軟

鉅亨網編譯余曉惠 2023-03-18 07:24

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美元周五 (17 日) 走軟，瑞士信貸 (Credit Suisse) 和第一共和銀行 (First Republic) 股價下跌再度引發市場恐慌，投資人擔憂銀行還有未爆彈，以及激進升息可能造成的經濟衰退。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下滑 0.604%，報 103.81。

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投資人靜待聯準會 (Fed) 下周決策會議，市場目前押注將升息 1 碼 (25 個基點)，而非上周矽谷銀行 (SVB) 倒閉前一度預測的恢復升息 2 碼。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，聯邦資金利率期貨合約顯示，Fed 下周升息 1 碼機率為 61.3%。期貨也顯示 Fed 將在 7 月以前降息，反映經濟衰退擔憂升高。

對政策敏感的 2 年期美債殖利率周五跌破 4%，從周四的 4.13% 下降至 3.90%。

歐股周五早盤回升，但後繼無力，自矽谷銀行 3 月 10 日遭接管之後，銀行股風波一波未平一波又起，紐約 Signature 銀行倒閉，瑞士信貸遭大股東拒絕進一步投資之後，緊急向瑞士央行借款多達 500 億瑞士法郎。

同時，美國區域銀行近日向聯準會 (Fed) 貼現窗口尋求的緊急流動性，達到破天荒的 1530 億美元紀錄新高。本周股價慘跌的第一共和銀行 (First Republic) 獲得四大銀行挹注 300 億美元，但反彈曇花一現。

瑞士信貸周五在歐洲下挫 8%，第一共和暴跌 30%。

道明證券資深外匯策略師 Mazen Issa 說：「這很可能升高衰退的機率，甚至是硬著陸發生的機率，也就是更嚴重的衰退情境。一旦有一家區域型銀行倒閉，大家會懷疑其他區域銀行是否也有問題。」

銀行業風暴讓人想起 2008 年金融危機，當時數十家金融機構倒下或被央行及政府紓困。

包含第一共和銀行在內的三家美國中小型銀行，遭主管機關介入或其他大銀行出手相救，瑞信則成為金融海嘯以來，第一家獲得緊急救命資金的跨國大型銀行。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「大家都在觀望，美國經濟會發生什麼事。現在我們不再辯論將是軟著陸還是不著陸，而是討論這會是溫和還是嚴重的經濟衰退？」

歐元兌美元周五升值 0.66% 至 1.0675 美元。英鎊兌美元攀升 0.70% 至 1.2192 美元。

美元兌瑞士法郎貶值 0.39%。瑞郎本周稍早曾暴跌，創 2015 年最慘一日，當天瑞士央行突然宣布取消瑞郎兌歐元匯率上限。

日元兌美元勁揚 1.48% 至 131.77 日元，成為市場劇烈動盪中的避險資產。

日本財務省、金融服務和日本央行官員周五晚間，針對金融市場壓力開會討論。日本財務省負責國際事務的副大臣神田真人 (Masato Kanda) 在會後表示，政府、央行和銀行監管機關將協調合作，以確保金融體系穩定。

截至周六 (18 日) 台灣時間約 6:00 價格：

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