綠色金融當道 ESG基金主打小額定期投資

企業社會責任當道，讓綠色投資成為近年投資新顯學，柏瑞投信今 (6) 日宣布推出「ESG 因子 + 量化策略」的量化債券基金，透過「高 EQ」投資術，讓投資 ESG 產品變容易，小額資金就能快速上手。

柏瑞投信指出， 所謂「高 EQ」投資術，是指本基金預定投資策略及配置目標為「高信用評等」、平均信評為投資等級、聚焦成熟國家的「ESG 企業債」，並採用獨家的量化（Quant）策略來建構投資組合。

由於聯合國推動 ESG 的趨勢正在起飛，而且透過 ESG 因子可預見企業財報之外的潛在營運風險，再加上 ESG 債券的中長期表現相對較佳，讓 ESG 投資已成為大勢所趨。

根據 Morningstar 統計，截至去年 9 月底在美歐註冊的 ESG 債券基金，且投資流程納入 ESG 的債券基金資產規模合計已超過 15 兆台幣；78% 美歐註冊 ESG 債券基金獲得 3 顆星以上晨星評等，亦即風險調整後報酬率為同類型之中等以上。

柏瑞 ESG 量化債券基金經理人施宜君表示，中長期來看主要資產搭配 ESG 債券可提升投資效率。舉例來說，如果以 50% 高收債 + 50%ESG 企業債，投資組合的投資效率可從只單獨投資高收益債的 0.89，提升到 1.26；而如果搭配美國股票，投資效益也可從單獨投資美股的 0.92，提升到 1.21。

柏瑞 ESG 量化債券基金經理人施宜君指出，展望今年仍有美中貿易戰、國際地緣政治紛爭以及國際政治局勢發展等不確定性，如果在投資組合中加入 ESG 企業債，有助於投組的穩定性，再加上量化策略，也可望讓投組收益再進化。

柏瑞投信表示，柏瑞 ESG 量化債券基金的投資組合，目前規劃以銀行、核心消費、通訊服務、保險等產業、符合 ESG 投資概念的投資等級債為主，聚焦成熟國家、新興國家為輔，全面掌握 ESG 的投資發展趨勢，待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。