【永豐期貨】台指選擇權盤後-9900關前震盪觀望 台股小漲收復5日線
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 41 點至 9860 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 17.12 點,電子期逆價差縮至 - 0.53 點,金融期轉為逆價差 - 2.41 點。現貨部分,三大法人買超 23.86 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 4544 口至 26740 口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加 3442 口至 51696 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1737 口至 23807 口。

週三美股三大指數收紅,激勵週四亞洲股市開高,指數一度衝上 9900 點大關,但反彈量能仍未見明顯放大,隨著美股電子盤翻黑,台股也出現逢高調節賣壓,不過待指數收斂至昨日收盤價附近時,隨即出現低接買盤進場拉抬,盤面上昨日收黑下跌的權值股台積電、鴻海均以小漲作收,而台塑為首的塑化類股普遍出現賣壓以 1%~2% 的跌幅作收,終場加權指數上漲 30.72 點或 0.312%,收在 9877.12 點,成交量能 833.73 億,較前一日增加 158.23 億。今日八大類股漲跌互見,其中以機電類股漲幅 0.7% 表現較佳,塑化類股跌幅 0.45% 表現較差。今日加權指數開高走高,以留上下影線紅 K 作收,盤勢持續於 9900 點關前震盪,在量能為見有效放大之前,預計台股將持續呈現高檔整理態勢,今日新台幣持續升值,外資現貨持續買超,後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

週選擇權未平倉最大量支撐壓力區由昨日 9300~10000 縮至 9600~10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.32 降至 1.29,籌碼面偏多架構略為降溫。買權平均隱含波動率由 11.91% 降至 11.53%,賣權平均隱含波動率由 15.83% 降至 15.21%,買賣權皆降,而 VIX 指數下降 0.58 至 14.47,創 2018 年 10 月 3 日以來新低,整體顯示選擇權市場氛圍樂觀。   (永豐期貨研調)

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